東吳新能源汽車股票型證券投資基金招募說明書—東吳基金管理有限公司2025年1號
東吳新能源汽車股票型證券投資基金
招募說明書
—東吳基金管理有限公司2025年1號
基金管理人：東吳基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
目錄
【重要提示】...........................................................................................................................1
一、緒言...................................................................................................................................3
二、釋義...................................................................................................................................4
三、基金管理人.......................................................................................................................8
四、基金托管人.....................................................................................................................16
五、相關(guān)服務機構(gòu).................................................................................................................19
六、基金的募集.....................................................................................................................21
七、基金合同的生效.............................................................................................................22
八、基金份額的申購與贖回.................................................................................................23
九、基金的投資.....................................................................................................................33
十、基金的業(yè)績.....................................................................................................................44
十一、基金財產(chǎn).....................................................................................................................46
十二、基金資產(chǎn)的估值.........................................................................................................47
十三、基金的收益與分配.....................................................................................................52
十四、基金費用與稅收.........................................................................................................53
十五、基金的會計與審計.....................................................................................................55
十六、基金的信息披露.........................................................................................................56
十七、側(cè)袋機制.....................................................................................................................62
十八、基金的風險揭示.........................................................................................................65
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算.............................................................71
二十、基金合同的內(nèi)容摘要.................................................................................................73
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要.....................................................................................87
二十二、對基金份額持有人的服務...................................................................................104
二十三、其他應披露事項...................................................................................................106
二十四、招募說明書存放及查閱方式...............................................................................109
二十五、備查文件...............................................................................................................110
【重要提示】
東吳新能源汽車股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡
稱“中國證監(jiān)會”）于2021年11月8日證監(jiān)許可【2021】3541號文準予募集注冊。
基金管理人保證《東吳新能源汽車股票型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”
或“本《招募說明書》”）的內(nèi)容真實、準確、完整。本《招募說明書》經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)
會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風險。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成新基金業(yè)績表現(xiàn)
的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資于本基
金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，
需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：因政策、經(jīng)濟、利率等環(huán)境
因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的市場風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險，
由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風險，合規(guī)性風險，本基金的特有風險，其他風險等等。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所
上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”），可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇
將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票，基金資產(chǎn)并非必然
投資港股通標的股票。
本基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票，可能使本基金面臨港股通交易機制下因投資環(huán)境、投資標的、
市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0
回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯
率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內(nèi)地開市香
港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，其價值取決于一種或多種基礎資產(chǎn)或指
數(shù)，其評價主要源自于對掛鉤資產(chǎn)的價格與價格波動的預期。投資股指期貨所面臨的風險主要是市場風
險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險和操作風險。
本基金投資資產(chǎn)支持證券的特定風險。資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用
風險等風險，基金管理人將本著謹慎和控制風險的原則進行資產(chǎn)支持證券投資，請基金份額持有人關(guān)注
包括投資資產(chǎn)支持證券可能導致的基金凈值波動在內(nèi)的各項風險。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟用側(cè)袋
機制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將
對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注
本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風險。
基金合同提前終止風險。連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值
低于5000萬元情形的，基金管理人在履行適當程序后，基金合同自動終止，不需召開基金份額持有人
大會。具體風險煩請查閱本基金招募說明書的“基金的風險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
基金投資有風險，投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》《基金合同》、基
金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件。本基金是股票型基金，其預期風險與收益高于混合型基金、債券型基
金與貨幣市場基金?；鸩煌阢y行儲蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本
金。投資者投資于本基金時應認真閱讀本《招募說明書》，全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品
特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出
獨立決策，并自行承擔投資風險。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與
基金凈值變化導致的投資風險，由投資者自行承擔。
本次更新招募說明書所載內(nèi)容截止日為2025年10月31日，有關(guān)財務數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2025
年9月30日（財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
一、緒言
本《招募說明書》依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證
券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》
（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、
《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”）及其他有
關(guān)規(guī)定及《東吳新能源汽車股票型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
本《招募說明書》闡述了東吳新能源汽車股票型證券投資基金的投資目標、策略、風險、費率等與
投資者投資決策有關(guān)的必要事項，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本《招募說明書》。
本基金管理人承諾本《招募說明書》不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、
準確性、完整性承擔法律責任。
本基金根據(jù)本《招募說明書》所載明資料募集。本《招募說明書》由本基金管理人解釋。本基金管
理人沒有委托或授權(quán)任何其他人對未在本《招募說明書》中載明的信息，或?qū)Ρ尽墩心颊f明書》作出任
何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。基金合同是約定基金合同當事人之間權(quán)利、
義務的法律文件。投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其
持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)
規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務；基金投資者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務，應詳細查閱基金合同。
二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指東吳新能源汽車股票型證券投資基金
2、基金管理人：指東吳基金管理有限公司
3、基金托管人：指交通銀行股份有限公司
4、基金合同：指《東吳新能源汽車股票型證券投資基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂
和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《東吳新能源汽車股票型證券投資基金
托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《東吳新能源汽車股票型證券投資基金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《東吳新能源汽車股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《東吳新能源汽車股票型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)章
以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議通過，經(jīng)
2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實
施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常
務委員會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金
法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開募集證券投資
基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的，并經(jīng)2020年3
月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管
理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
13、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募集證券投資
基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
14、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的《公開
募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
15、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
16、港股通：指內(nèi)地投資人委托內(nèi)地證券公司，經(jīng)由境內(nèi)證券交易所在香港設立的證券交易服務公
司，向香港聯(lián)合交易所進行申報，買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票
17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔義務的法律主體，包括基
金管理人、基金托管人和基金份額持有人
19、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
20、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有
關(guān)政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織
21、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投
資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進行境內(nèi)證券期貨投資的境外機構(gòu)投資者，包括
合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者
22、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
24、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金份額的申購、
贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務
25、銷售機構(gòu)：指東吳基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取
得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務的機構(gòu)
26、登記業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務，具體內(nèi)容包括投資人基金賬戶的建立
和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務的確認、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有
人名冊和辦理非交易過戶等
27、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務的機構(gòu)。基金的登記機構(gòu)為東吳基金管理有限公司或接受東吳基金
管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務的機構(gòu)
28、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金份額余額及
其變動情況的賬戶
29、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構(gòu)辦理認購、申購、贖
回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務而引起的基金份額變動及結(jié)余情況的賬戶
30、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理人向中國證
監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的日期
31、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果
報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3個月
33、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所及相關(guān)期貨交易所的正常交易日
35、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的開放日
36、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）
37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日（若本基金參與港股通交易
且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人有權(quán)根據(jù)實際情況決定本基金暫停申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)
務并公告）
38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
39、《業(yè)務規(guī)則》：指《東吳基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》及其不時做出的修訂，是規(guī)范
基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務規(guī)則，由基金管理人和投資人共同遵守
40、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金份額的行為
41、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金份額的行為
42、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要求將基金份
額兌換為現(xiàn)金的行為
43、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其
持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為
44、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所持基金份額銷售機構(gòu)的
操作
45、定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申購日、扣款金額及扣款
方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種
投資方式
46、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申
請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）超過上一開放日基金總
份額的10%
47、元：指人民幣元
48、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、已實現(xiàn)的
其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
49、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券及票據(jù)價值、銀行存款本息、基金應收款項及其他
資產(chǎn)的價值總和
50、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
51、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
52、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過
程
53、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息披露辦法》
規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
54、銷售服務費：指從基金資產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務的
費用
55、A類基金份額：指在投資者認購/申購時收取前端認購/申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取
贖回費用，不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額類別
56、C類基金份額：指在投資者認購/申購時不收取前端認購/申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取
贖回費用，而從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額類別
57、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格予以變現(xiàn)的
資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取
的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務違約無法
進行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等
58、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份額凈值的方式，將基金
調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的
不利影響，確保投資人的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待
59、側(cè)袋機制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專門賬戶進行處置清算，目
的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬于流動性風險管理工具。側(cè)袋機制實施期間，
原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側(cè)袋賬戶
60、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導致公允價值存在重大不
確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減值準備仍導致資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）
其他資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)
61、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：東吳基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路117號9樓901、902室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路117號瑞明大廈9F
法定代表人：李素明
設立日期：2004年9月2日
批準設立機關(guān)及批準設立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字【2004】132號
組織形式：有限責任公司（國內(nèi)合資）
注冊資本：1億元人民幣
聯(lián)系人：李佳
電話：（021）50509888
傳真：（021）50509884
客戶服務電話：400-821-0588（免長途話費）、021-50509666
公司網(wǎng)址：www.scfund.com.cn
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
持股單位 占總股本比例
東吳證券股份有限公司 70%
海瀾集團有限公司 30%
合計 100%
（二）主要人員情況
1、董事會成員
薛臻先生，董事長，碩士研究生，中共黨員。歷任蘇州市農(nóng)村干部學院教師、團總支書記、培訓處
副處長、干部培訓處處長、辦公室主任、院長助理兼科研開發(fā)處處長、副院長、紀委書記；蘇州創(chuàng)元投
資發(fā)展（集團）有限公司黨委副書記、工會主席；蘇州資產(chǎn)管理有限公司總裁、黨委副書記、黨委書記、
董事長?，F(xiàn)任東吳證券股份有限公司黨委副書記、總裁，東吳基金管理有限公司董事長。
李素明先生，董事，博士。歷任重慶國際信托投資公司北京營業(yè)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理；西南證券股
份有限公司總裁助理、董秘、稽核總監(jiān)；紅塔證券股份有限公司董事會秘書、副總裁、常務副總裁、總
裁；重慶鴻業(yè)百泰私募股權(quán)投資基金管理有限公司董事長，現(xiàn)任東吳基金管理有限公司總經(jīng)理。
陳建國先生，董事，碩士研究生，經(jīng)濟師，中共黨員。歷任昆山市信托投資公司第二證券部副經(jīng)理，
東吳證券昆山前進中路證券營業(yè)部副總經(jīng)理、福州湖東路證券營業(yè)部總經(jīng)理、昆山分公司副總經(jīng)理、東
吳證券經(jīng)紀管理總部副總經(jīng)理（主持工作），東吳證券人力資源部總經(jīng)理，現(xiàn)任東吳證券黨委組織部部
長、東吳證券人力資源總監(jiān)兼人力資源部總經(jīng)理。
郭晶晶女士，董事，碩士研究生。歷任天相投資顧問有限公司銷售經(jīng)理，光大證券研究所銷售經(jīng)理，
深圳明達資產(chǎn)管理公司營銷總監(jiān)，國金證券研究所區(qū)域銷售總監(jiān)，招商證券北京基金業(yè)務總監(jiān)，東吳證
券研究所銷售總監(jiān)（董事總經(jīng)理）、副所長（主持工作）?，F(xiàn)任東吳證券研究所行政負責人。
張戈先生，董事，本科，中共黨員。歷任海瀾集團有限公司海瀾資本投資部投資經(jīng)理，現(xiàn)任海瀾集
團有限公司海瀾資本投資部投資總監(jiān)。
周虹女士，董事，本科學歷，現(xiàn)任海瀾集團有限公司海瀾資本投資部投資經(jīng)理。
袁建新先生，獨立董事，博士研究生，中共黨員。歷任蘇州大學政治與公共管理學院講師、副教授、
系主任，蘇州大學商學院教授、系主任、副院長等職務。袁建新先生現(xiàn)擔任江蘇東方盛虹股份有限公司
獨立董事、蘇州市建筑科學研究院集團股份有限公司獨立董事和蘇州軸承廠股份有限公司獨立董事。
宋亞輝先生，獨立董事，博士研究生，中共黨員。歷任東南大學法學院講師、南京大學法學院副教
授，現(xiàn)任南京大學法學院教授，兼任南京全信傳輸股份有限公司獨立董事。
葉輝先生，獨立董事，中級會計師。歷任貴陽粑粑坳糧食倉庫會計、貴陽亞興會計師事務所項目經(jīng)
理、上海景天華聯(lián)合會計師事務所部門經(jīng)理、瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所高級經(jīng)理、
天健會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所高級經(jīng)理，現(xiàn)任上會會計師事務所（特殊普通合伙）合伙
人，兼任上海瀟逸企業(yè)管理咨詢有限公司監(jiān)事、西藏智匯礦業(yè)股份有限公司獨立董事。
2、高管人員
李素明先生，總經(jīng)理兼財務負責人，博士，中共黨員。歷任重慶國際信托投資公司北京營業(yè)部副總
經(jīng)理、總經(jīng)理；西南證券股份有限公司總裁助理、董秘、稽核總監(jiān)；紅塔證券股份有限公司董事會秘書、
副總裁、常務副總裁、總裁；重慶鴻業(yè)百泰私募股權(quán)投資基金管理有限公司董事長，現(xiàn)任東吳基金管理
有限公司總經(jīng)理。
李杰先生，副總經(jīng)理，碩士，中共黨員。歷任國泰君安證券營業(yè)部辦公室主任、機構(gòu)客戶服務總部
業(yè)務董事副經(jīng)理；興安證券機構(gòu)客戶部營銷專員；齊魯證券營業(yè)部總經(jīng)理；萬家基金管理有限公司副總
經(jīng)理、董事會秘書；萬家共贏資產(chǎn)管理有限公司董事長；上海承方股權(quán)投資管理有限公司董事長，現(xiàn)任
東吳基金管理有限公司副總經(jīng)理。
黃漫先生，副總經(jīng)理，碩士。歷任紅塔證券創(chuàng)新研究部金融工程師、副總經(jīng)理、副總經(jīng)理（主持工
作）；紅塔證券子公司紅正均方投資有限公司總經(jīng)理；紅塔證券投資管理總部從事投資工作；紅塔證券
固定收益總部副總經(jīng)理；紅塔證券上海固定收益分公司副總經(jīng)理（主持工作）、副總經(jīng)理；現(xiàn)任東吳基
金管理有限公司副總經(jīng)理。
劉婷婷女士，督察長，碩士，中共黨員。歷任南京永華會計師事務所審計員、會計師；中國證監(jiān)會
南京特派辦上市公司監(jiān)管處科員、副主任科員；中國證監(jiān)會江蘇監(jiān)管局上市公司監(jiān)管二處主任科員、副
處長、調(diào)研員；中國證監(jiān)會江蘇監(jiān)管局機構(gòu)監(jiān)管處、機構(gòu)檢查處二級調(diào)研員?，F(xiàn)任東吳基金管理有限公
司督察長。
葛艷女士，首席信息官，碩士。歷任東吳證券有限責任公司信息技術(shù)經(jīng)理，東吳基金管理有限公司
信息技術(shù)部總經(jīng)理，現(xiàn)任東吳基金管理有限公司首席信息官兼信息技術(shù)部總經(jīng)理。
3、基金經(jīng)理
劉元海先生，中國國籍，同濟大學管理學博士，具備證券投資基金從業(yè)資格。曾任職東吳基金管理
有限公司研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、投資管理部副總經(jīng)理（2004年2月-2015年6月），期間擔
任東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票型證券投資基金、東吳深證100指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）、東吳內(nèi)需增長
混合型證券投資基金、東吳行業(yè)輪動混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年2月再次加入東吳基金管
理有限公司，現(xiàn)任首席投資官兼權(quán)益投資總部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2017年2月9日至2020年1月9日
擔任東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2020年1月18日至2021年3月1日擔任東吳新經(jīng)濟
混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2020年4月1日至2022年12月30日擔任東吳價值成長雙動力混合型
證券投資基金基金經(jīng)理，2016年4月27日至今擔任東吳移動互聯(lián)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)
理，2019年4月29日至今擔任東吳新趨勢價值線靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2022年1月
25日至今擔任東吳新能源汽車股票型證券投資基金基金經(jīng)理，2023年8月15日至今擔任東吳嘉禾優(yōu)勢
精選混合型開放式證券投資基金基金經(jīng)理,2024年8月20日至今擔任東吳科技創(chuàng)新混合型證券投資基金
基金經(jīng)理。
4、投資決策委員會成員
投資決策委員會：總經(jīng)理兼財務負責人李素明、副總經(jīng)理黃漫、首席投資官兼權(quán)益投資總部總經(jīng)理
劉元海、專戶投資總部副總經(jīng)理徐驍天、權(quán)益投資總部總經(jīng)理助理兼權(quán)益研究部總經(jīng)理陳偉斌、權(quán)益投
資總部副總經(jīng)理兼權(quán)益投資部總經(jīng)理劉瑞、固定收益總部副總經(jīng)理（主持工作）兼固收投資部總經(jīng)理杜
澄楷、固定收益總部總經(jīng)理助理兼固收研究部總經(jīng)理陳習龍。李素明任投資決策委員會主任，劉元海為
投資決策委員會執(zhí)行委員，王曉彤為投資決策委員會秘書。
上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
（三）基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)由中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、
贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
4、配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運作基
金財產(chǎn)；
5、建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財產(chǎn)和
基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理，分別記賬，進行證券投資；
6、除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利益，不得委托
第三人運作基金財產(chǎn)；
7、依法接受基金托管人的監(jiān)督；
8、采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基金合同等法律
文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回的價格；
9、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
10、編制季度報告、中期報告和年度報告；
11、嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務；
12、保守基金商業(yè)秘密，不得泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、基金合同及其他有
關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不得向他人泄露，向?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問
提供的除外；
13、按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
14、按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15、依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金
份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16、按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)
定的最低期限；
17、確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資人能夠按照基金
合同規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料
的復印件；
18、組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托管人；
20、因違反基金合同導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應當承擔賠償責任，
其賠償責任不因其退任而免除；
21、監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務，基金托管人違反基金合同造成基
金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追償；
22、當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關(guān)基金事務的行為承擔責任；
23、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
24、基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，基金管理人承擔全部募
集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認購人；
25、執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
26、建立并保存基金份額持有人名冊；
27、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務。
（四）基金管理人承諾
1、基金管理人將根據(jù)基金合同的規(guī)定，按照招募說明書列明的投資目標、理念、策略及限制等全
權(quán)處理本基金的投資。
2、基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券法》《基金法》《信息披露辦法》《運作辦法》《銷售
辦法》及有關(guān)法律法規(guī)，建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止以下行為發(fā)生：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）承銷證券；
（6）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（7）從事承擔無限責任的投資；
（8）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（9）向本基金管理人、基金托管人出資；
（10）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（11）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
3、基金管理人將加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)
規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營；
（2）違反基金合同或托管協(xié)議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金合同當事人的合法權(quán)益；
（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；
（6）玩忽職守、濫用職權(quán)；
（7）泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投
資計劃等信息或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動；
（8）違反證券交易場所業(yè)務規(guī)則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾亂市場秩序；
（9）在公開信息披露中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；
（10）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會禁止的行為。
4、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益；
（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何其他第三人牟取不當利益；
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金
投資計劃等信息或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動；
（4）不從事?lián)p害基金財產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、風險管理的理念
（1）風險管理是業(yè)務發(fā)展的保障；
（2）最高管理層負最終責任；
（3）分工明確、相互牽制的組織結(jié)構(gòu)是前提；
（4）制度建設是基礎；
（5）制度執(zhí)行監(jiān)督是保障；
2、風險管理的原則
（1）健全性原則：風險控制必須覆蓋公司的各項業(yè)務、各個部門和各級人員，并滲透到?jīng)Q策、執(zhí)
行、監(jiān)督、反饋等各個經(jīng)營環(huán)節(jié)；
（2）有效性原則：通過科學的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護內(nèi)控制度的有效執(zhí)行；
（3）獨立性原則：公司設風險管理委員會、督察長和合規(guī)風控部，各風險控制機構(gòu)和人員具有并
保持高度的獨立性和權(quán)威性，負責對公司各部門風險控制工作進行監(jiān)察和稽核；
（4）相互制約原則：公司內(nèi)部部門和崗位的設置必須權(quán)責分明、相互制約，同時強化合規(guī)風控部
對各部門的合規(guī)風控職能；
（5）防火墻原則：公司基金投資業(yè)務和公司自有資金投資業(yè)務應在空間上和制度上適當隔離，投
資決策和交易清算應嚴格分離。對因業(yè)務需要知悉內(nèi)幕信息的人員，應對其相應行為制定嚴格的審批程
序和過失處罰措施；
（6）適時性原則：公司內(nèi)部控制制度的制定應具有前瞻性，并且隨著公司經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、
經(jīng)營管理等內(nèi)部環(huán)境的變化和國家法律、法規(guī)、政策制度等外部環(huán)境的改變而及時進行相應的修改和完
善；
（7）成本效益原則。公司運用科學化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高經(jīng)濟效益，以合理的控
制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。
3、風險管理和內(nèi)部風險控制體系結(jié)構(gòu)
公司的風險管理體系結(jié)構(gòu)是一個分工明確、相互牽制的組織結(jié)構(gòu)，由最高管理層對風險管理負最終
責任，各個業(yè)務部門負責本部門的風險評估和監(jiān)控，合規(guī)風控部負責監(jiān)察公司的風險管理措施的執(zhí)行。
具體而言，包括如下組成部分：
（1）董事會：負責制定公司的風險管理政策，對風險管理負完全的和最終的責任。
（2）風險管理委員會：作為總經(jīng)理領導下的專門委員會之一，風險管理委員會負責協(xié)助經(jīng)營管理
層建立健全內(nèi)部控制制度，保證公司內(nèi)控制度適應業(yè)務發(fā)展的需要，制定公司的業(yè)務風險管理政策，主
持重大業(yè)務的可行性論證，協(xié)助經(jīng)營管理層處理其他有關(guān)內(nèi)部控制方面的重大事項。
（3）督察長：獨立行使督察權(quán)利；直接對董事會負責；按照公司規(guī)定，定期向董事會、董事會風
險控制委員會、總經(jīng)理、總經(jīng)理風險管理委員會報告公司經(jīng)營管理的合法合規(guī)情況及風險情況，對重大
事項及時報告。
（4）合規(guī)風控部：合規(guī)風控部負責公司內(nèi)控機制與制度的建立、監(jiān)察、評估和建議。
（5）業(yè)務部門：風險管理是每一個業(yè)務部門最首要的責任。部門經(jīng)理對本部門的風險負全部責任，
負責履行公司的風險管理程序，負責本部門的風險管理系統(tǒng)的開發(fā)、執(zhí)行和維護，用于識別、監(jiān)控和降
低風險。
4、風險管理和內(nèi)部風險控制的措施
（1）建立內(nèi)控結(jié)構(gòu)，完善內(nèi)控制度：公司建立、健全了內(nèi)控結(jié)構(gòu)，高管人員關(guān)于內(nèi)控有明確的分
工，確保各項業(yè)務活動有恰當?shù)慕M織和授權(quán)，確保監(jiān)察活動是獨立的，并得到高管人員的支持，同時置
備操作手冊，并定期更新。
（2）建立相互分離、相互制衡的內(nèi)控機制：建立、健全了各項制度，做到基金經(jīng)理分開，投資決
策分開，基金交易集中，形成不同部門、不同崗位之間的制衡機制，從制度上減少和防范風險。
（3）建立、健全崗位責任制：建立、健全了崗位責任制，使每個員工都明確自己的任務、職責，
并及時將各自工作領域中的風險隱患上報，以防范和減少風險。
（4）建立風險分類、識別、評估、報告、提示程序；建立了評估風險的委員會，使用適合的程序，
確認和評估與公司運作有關(guān)的風險；公司建立了自下而上的風險報告程序，對風險隱患進行層層匯報，
使各個層次的人員及時掌握風險狀況，從而以最快速度作出決策。
（5）建立有效的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)；建立了足夠、有效的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，如電腦預警系統(tǒng)、投資監(jiān)控
系統(tǒng)，能對可能出現(xiàn)的各種風險進行全面和實時的監(jiān)控。
（6）使用數(shù)量化的風險管理手段：采取數(shù)量化、技術(shù)化的風險控制手段，建立數(shù)量化的風險管理
模型，用以提示指數(shù)趨勢、行業(yè)及個股的風險，以便公司及時采取有效的措施，對風險進行分散、控制
和規(guī)避，盡可能地減少損失。
（7）提供足夠的培訓：制定了完整的培訓計劃，為所有員工提供足夠和適當?shù)呐嘤?，使員工明確
其職責所在，控制風險。
5、基金管理人關(guān)于內(nèi)部合規(guī)控制聲明書
（1）本公司承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實、準確；
（2）本公司承諾根據(jù)市場變化和公司發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。
四、基金托管人
一、基金托管人基本情況
（一）基金托管人概況
公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）
公司法定英文名稱：BankofCommunicationsCo.,Ltd.
法定代表人：任德奇
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號
辦公地址：上海市長寧區(qū)仙霞路18號
郵政編碼：200336
注冊時間：1987年3月30日
注冊資本：742.63億元
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]25號
聯(lián)系人：方圓
電話：95559
交通銀行始建于1908年，是中國歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國的發(fā)鈔行之一。1987年重
新組建后的交通銀行正式對外營業(yè)，成為中國第一家全國性的國有股份制商業(yè)銀行，總部設在上海。2005
年6月交通銀行在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，2007年5月在上海證券交易所掛牌上市。交通銀行連續(xù)
17年躋身《財富》(FORTUNE)世界500強，營業(yè)收入排名第168位；列《銀行家》(The Banker)雜志全
球千家大銀行一級資本排名第9位。
截至2025年9月30日，交通銀行資產(chǎn)總額為人民幣15.50萬億元。2025年前三季度，交通銀行實
現(xiàn)凈利潤（歸屬于母公司股東）人民幣699.94億元。
交通銀行總行設資產(chǎn)托管部/資產(chǎn)托管業(yè)務發(fā)展中心（下文簡稱“托管部/托管發(fā)展中心”）?，F(xiàn)有員
工具有多年基金、證券和銀行的從業(yè)經(jīng)驗，具備基金從業(yè)資格，以及經(jīng)濟師、會計師、工程師和律師等
中高級專業(yè)技術(shù)職稱，員工的學歷層次較高，專業(yè)分布合理，職業(yè)技能優(yōu)良，職業(yè)道德素質(zhì)過硬，是一
支誠實勤勉、積極進取、開拓創(chuàng)新、奮發(fā)向上的資產(chǎn)托管從業(yè)人員隊伍。
（二）主要人員情況
任德奇先生，董事長、執(zhí)行董事，高級經(jīng)濟師。
任先生2020年1月起任本行董事長，2018年8月起任本行執(zhí)行董事。曾任本行副董事長、執(zhí)行董
事、行長。曾任中國銀行執(zhí)行董事、副行長，期間曾兼任中銀香港（控股）有限公司非執(zhí)行董事，中國
銀行上海人民幣交易業(yè)務總部總裁。曾任中國建設銀行信貸審批部副總經(jīng)理、風險監(jiān)控部總經(jīng)理、授信
管理部總經(jīng)理、湖北省分行行長、風險管理部總經(jīng)理。任先生1988年于清華大學獲工學碩士學位。
張寶江先生，副董事長、執(zhí)行董事、行長，高級經(jīng)濟師。
張先生2024年8月起任本行副董事長、執(zhí)行董事，2024年6月起任本行行長；曾任中國農(nóng)業(yè)發(fā)展
銀行副行長，安徽省分行行長，總行辦公室主任，陜西省分行副行長，總行政策研究室副主任（主持工
作）、辦公室副主任、研究室副主任等職務。張先生1998年于中央黨校研究生院獲經(jīng)濟學碩士學位，2004
年于中央黨校研究生院獲經(jīng)濟學博士學位。
孟羽先生，資產(chǎn)托管部/資產(chǎn)托管業(yè)務發(fā)展中心總經(jīng)理。
孟先生2025年9月起任本行資產(chǎn)托管部/資產(chǎn)托管業(yè)務發(fā)展中心總經(jīng)理。曾任本行香港分行行政總
裁，交通銀行（香港）有限公司副董事長、執(zhí)行董事、行政總裁，交銀國際控股有限公司執(zhí)行董事、首
席執(zhí)行官，廣東省分行副行長，營業(yè)部副總經(jīng)理，深圳分行國際業(yè)務部高級經(jīng)理。曾在中國工商銀行十
堰分行工作。孟先生1999年于復旦大學獲工商管理碩士學位。
（三）基金托管業(yè)務經(jīng)營情況
截至2025年9月30日，交通銀行共托管證券投資基金892只。此外，交通銀行還托管了基金公司
特定客戶資產(chǎn)管理計劃、證券公司客戶資產(chǎn)管理計劃、理財產(chǎn)品、信托計劃、私募投資基金、保險資金、
全國社?；?、基本養(yǎng)老保險基金、劃轉(zhuǎn)國有資本充實社?；?、養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品、企業(yè)年金基金、
職業(yè)年金基金、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、商業(yè)養(yǎng)老金產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理計劃、QFI證券投資資產(chǎn)、
QDII證券投資資產(chǎn)、RQDII證券投資資產(chǎn)、QDIE、QDLP和QFLP、債券“南向通”等產(chǎn)品。
二、基金托管人的內(nèi)部控制制度
（一）內(nèi)部控制目標
交通銀行嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)章及行內(nèi)相關(guān)管理規(guī)定，加強內(nèi)部管理，托管部/托管發(fā)展
中心業(yè)務制度健全并確保貫徹執(zhí)行各項規(guī)章，通過對各種風險的識別、評估、控制及緩釋，有效地實現(xiàn)
對各項業(yè)務的風險管控，確保業(yè)務穩(wěn)健運行，保護基金持有人的合法權(quán)益。
（二）內(nèi)部控制原則
1.合法性原則：托管部/托管發(fā)展中心制定的各項制度符合國家法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管要求，并
貫穿于托管業(yè)務經(jīng)營管理活動始終。
2.全面性原則：托管部/托管發(fā)展中心建立各二級部自我監(jiān)控和風險合規(guī)部風險管控的內(nèi)部控制機制，
覆蓋各項業(yè)務、各個部門和各級人員，并滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，建立全面的
風險管理監(jiān)督機制。
3.獨立性原則：托管部/托管發(fā)展中心獨立負責受托基金資產(chǎn)的保管，保證基金資產(chǎn)與交通銀行的自
有資產(chǎn)相互獨立，對不同的受托基金資產(chǎn)分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理。
4.制衡性原則：托管部/托管發(fā)展中心貫徹適當授權(quán)、相互制約的原則，從組織架構(gòu)的設置上確保各
二級部和各崗位權(quán)責分明、相互制約，并通過有效的相互制衡措施消除內(nèi)部控制中的盲點。
5.有效性原則：托管部/托管發(fā)展中心在崗位、業(yè)務二級部和風險合規(guī)部三級內(nèi)控管理模式的基礎上，
形成科學合理的內(nèi)部控制決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，通過行之有效的控制流程、控制措施，建立
合理的內(nèi)控程序，保障各項內(nèi)控管理目標被有效執(zhí)行。
6.效益性原則：托管部/托管發(fā)展中心內(nèi)部控制與基金托管規(guī)模、業(yè)務范圍和業(yè)務運作環(huán)節(jié)的風險控
制要求相適應，盡量降低經(jīng)營運作成本，以合理的控制成本實現(xiàn)最佳的內(nèi)部控制目標。
（三）內(nèi)部控制制度及措施
根據(jù)《證券投資基金法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《商業(yè)銀行資產(chǎn)托管業(yè)務指引》等法律法
規(guī)，托管部/托管發(fā)展中心制定了一整套嚴密、完整的證券投資基金托管管理規(guī)章制度，確?；鹜泄軜I(yè)
務運行的規(guī)范、安全、高效，包括《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務管理辦法》、《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務風險管
理辦法》、《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務商業(yè)秘密管理規(guī)定》、《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務從業(yè)人員行為規(guī)范》、《交
通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務運營檔案管理辦法》等，并根據(jù)市場變化和基金業(yè)務的發(fā)展不斷加以完善。做到業(yè)
務分工科學合理，技術(shù)系統(tǒng)管理規(guī)范，業(yè)務管理制度健全，核心作業(yè)區(qū)實行封閉管理，落實各項安全隔
離措施，相關(guān)信息披露由專人負責。
托管部/托管發(fā)展中心通過對基金托管業(yè)務各環(huán)節(jié)的事前揭示、事中控制和事后檢查措施實現(xiàn)全流程、
全鏈條的風險管理，聘請會計師事務所對基金托管業(yè)務運行進行國際標準的內(nèi)部控制評審。
三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
交通銀行作為基金托管人，根據(jù)《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和有
關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，對基金的投資對象、基金資產(chǎn)的投資組合比例、基金資產(chǎn)的核算、基金資產(chǎn)凈值的
計算、基金管理人報酬的計提和支付、基金托管人報酬的計提和支付、基金的申購資金的到賬與贖回資
金的劃付、基金收益分配等行為的合規(guī)性進行監(jiān)督和核查。
交通銀行作為基金托管人，發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運
作管理辦法》等有關(guān)證券法規(guī)和《基金合同》的行為，及時通知基金管理人予以糾正，基金管理人收到
通知后及時確認并進行調(diào)整。交通銀行有權(quán)對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?
交通銀行通知的違規(guī)事項未能及時糾正的，交通銀行按規(guī)定報告中國證監(jiān)會。
交通銀行作為基金托管人，發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，按規(guī)定報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管
理人限期糾正。
五、相關(guān)服務機構(gòu)
（一）基金份額銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
名稱：東吳基金管理有限公司直銷中心
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路117號9樓901、902室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路117號瑞明大廈9F
法定代表人：李素明
聯(lián)系人：李佳
直銷電話：（021）50509880
傳真：（021）50509884
客戶服務電話：400-821-0588（免長途話費）、（021）50509666
網(wǎng)站：www.scfund.com.cn
2、其他銷售機構(gòu)：
詳見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人網(wǎng)站。
3、基金管理人可根據(jù)《基金法》《運作辦法》《銷售辦法》的規(guī)定和基金合同的約定，選擇其他
符合要求的機構(gòu)銷售本基金，并及時履行披露義務。
（二）登記機構(gòu)
名稱：東吳基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路117號9樓901、902室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路117號瑞明大廈9F
法定代表人：李素明
聯(lián)系人：李佳
電話：021-50509888
傳真：021-50509884
客戶服務電話：400-821-0588（免長途話費）、（021）50509666
網(wǎng)站：www.scfund.com.cn
（三）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：丁媛
經(jīng)辦律師：黎明、丁媛
（四）審計基金財產(chǎn)的會計師事務所
名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
法定代表人：鄒俊
經(jīng)辦注冊會計師：黃小熠
電話：021 2212 2888
傳真：021 6288 1889
六、基金的募集
本基金經(jīng)中國證監(jiān)會（證監(jiān)許可[2021]3541號文）批準，于2022年1月4日起向社會公開募集。
截止到2022年1月20日，基金募集工作已順利結(jié)束。
經(jīng)畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）驗資，本次募集的凈認購金額為470,684,650.58元
人民幣，認購金額在募集期間產(chǎn)生的銀行利息共計61,523.54元人民幣。上述資金已于2022年1月24
日劃入本基金在基金托管人交通銀行股份有限公司開立的基金托管專戶。
本次募集有效認購戶數(shù)為10,727戶，按照每份基金份額初始發(fā)售面值1.00元人民幣計算，本息合
計募集基金份額總額為470,746,174.12份基金份額，已全部計入投資者賬戶，歸投資者所有。
七、基金合同的生效
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于
2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招
募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之
日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的次日對
《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶，在基金募集
行為結(jié)束前，任何人不得動用。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣?、基金托管
人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低
于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金
管理人在履行適當程序后，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會，但應依照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
八、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回的場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。具體的銷售網(wǎng)點將由基金管理人在其網(wǎng)站列明?；鸸?
理人可根據(jù)情況針對某類份額變更或增減銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者應當在銷售
機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所及
相關(guān)期貨交易所的正常交易日的交易時間(若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則
基金管理人有權(quán)根據(jù)實際情況決定本基金暫停申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務并公告)，但基金管理人根據(jù)法律法
規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，
基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務辦理時間在申購開
始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在贖回開始公告
中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的
有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人
在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、
贖回或轉(zhuǎn)換價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格。
（三）申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受
損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施
前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購成立；基金份額登記
機構(gòu)確認基金份額時，申購生效。若資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則申購不成立，申購款項將退回投資
人賬戶，基金管理人不承擔由此產(chǎn)生的利息損失。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認贖回時，贖回生效。投資者贖回
申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其
他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
遇證券/期貨交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障、港股通交易
系統(tǒng)、港股通資金交收規(guī)則限制或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務處理流程時，
贖回款項順延至上述情形消除后的下一個工作日劃出。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日)，在
正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應
在T+2日后(包括該日)及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購
不成功，則申購款項退還給投資人。
銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申購、
贖回申請。申購與贖回申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申購、贖回申請的確認情況，投資
人應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人的任何損失由投資人自行承擔。
基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi)，對上述業(yè)務辦理時間進行調(diào)整，并在調(diào)整實
施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（五）申購和贖回的數(shù)量限制
1、本基金的單筆最低申購（含定期定額投資）金額為人民幣1.00元（含申購費，A類基金份額與
C類基金份額分別計算，下同），追加申購單筆最低限額為人民幣1.00元（含申購費）；本基金的單筆最
低贖回份額、最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額、最低持有份額為1份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)托
管的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次性全部贖回。
2、銷售機構(gòu)可自行設置本基金的單筆最低申購（含定期定額投資）金額、單筆最低贖回份額、最
低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額、最低持有份額，但不得低于本公司設定的上述業(yè)務的最低數(shù)額限制。投資人通過各銷
售機構(gòu)辦理基金投資業(yè)務需遵循各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定，敬請投資人留意。
3、投資人通過本公司直銷渠道辦理本基金的投資業(yè)務，單筆最低申購（含定期定額投資）金額（含
申購費）、追加申購單筆最低限額為人民幣10.00元（含申購費）；單筆最低贖回份額、最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份
額、最低持有份額為10份，基金份額持有人贖回時或贖回后在直銷渠道托管的基金份額余額不足10份
的，在贖回時需一次性全部贖回。
4、基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
5、基金管理人可以規(guī)定單一投資者單日或單筆申購金額上限，具體金額請參見相關(guān)公告。
6、基金管理人可以規(guī)定本基金的總規(guī)模限額和單日凈申購比例上限，具體規(guī)?；虮壤舷拚垍⒁?
相關(guān)公告。
7、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設
定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄?
護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基
金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
8、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；?
管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（六）申購費與贖回費
1、申購費
本基金A類基金份額在申購時收取基金前端申購費用；C類基金份額不收取申購費用。
申購金額M（含申購費） A類基金份額申購費率
M＜100萬 1.50%
100萬≤M＜200萬 1.00%
200萬≤M＜500萬 0.60%
500萬≤M 固定費用1,000元/筆
投資人可以多次申購本基金，申購費用按每筆申購申請單獨計算。本基金A類基金份額的申購費用
由申購A類基金份額的投資者承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等
各項費用。
2、贖回費
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。基金管
理人可以在不違反法律法規(guī)的情形下，確定贖回費用歸入基金財產(chǎn)的比例，未計入基金財產(chǎn)的部分用于
支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
贖回費隨基金持有時間的增加而遞減，對于本基金A類基金份額，贖回費率如下：
持有時間T A類基金份額贖回費率
T 1.50%
7日≤T 0.75%
30日≤T 0.50%
T≥180日 0
對于本基金C類基金份額，贖回費率見下表：
持有時間T C類基金份額贖回費率
T 1.50%
7日≤T 0.50%
T≥30日 0
對于持有期少于30日的基金份額所收取的贖回費，贖回費用全額歸入基金財產(chǎn)；對于持有期長于
30日（含）但少于90日的基金份額所收取的贖回費，贖回費用75%歸入基金財產(chǎn)；對于持有期長于90
日（含）但小于180日的基金份額所收取的贖回費，贖回費用50%歸入基金財產(chǎn)；對于持有期長于180
日（含）的基金份額不收取贖回費。
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方
式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計
劃。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金銷售費
用。
5、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的
公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
（七）申購份額與贖回金額的計算方式
1、申購和贖回數(shù)額、余額的處理方式
（1）申購份額余額的處理方式：申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值，有
效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基
金財產(chǎn)承擔。
（2）贖回金額的處理方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額凈值并
扣除相應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)
生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
2、申購份額的計算：
本基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額。登記機構(gòu)根據(jù)單次申購的實際確認金額確定每次申
購所適用的費率并分別計算，計算公式如下：
（1）申購本基金A類基金份額的計算公式
①申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：
凈申購金額＝申購金額/(1＋申購費率)
申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/T日A類基金份額凈值
②申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：
申購費用＝固定金額
凈申購金額=申購金額－申購費用
申購份額＝凈申購金額/T日A類基金份額凈值
例三：某投資者投資10,000.00元申購本基金A類基金份額，對應申購費率為1.50%，假設申購當
日本基金A類基金份額的基金份額凈值為1.1250元，則其可得到的申購份額為：
凈申購金額=10,000.00/(1+1.50%)=9,852.22元
申購費用=10,000.00-9,852.22=147.78元
申購份額=9,852.22/1.1250=8,757.53份
即：該投資者投資10,000.00元申購本基金A類基金份額，對應申購費率為1.50%，假設申購當日
本基金A類基金份額的基金份額凈值為1.1250元，則投資者可獲得8,757.53份本基金A類基金份額。
（2）申購本基金C類基金份額的計算公式
申購份額＝申購金額/T日C類基金份額凈值
例四：某投資者投資10,000.00元申購本基金C類基金份額，無申購費用，假設申購當日本基金C
類基金份額的基金份額凈值為1.0412元，則其可得到的申購份額為：
申購份額＝10,000.00/1.0412＝9,604.30份
即：該投資者投資10,000.00元申購本基金C類基金份額，無申購費用，假設申購當日C類基金份
額的基金份額凈值為1.0412元，則投資者可獲得9,604.30份本基金C類基金份額。
3、贖回金額的計算：
贖回金額＝贖回份額×T日該類基金份額凈值
贖回費用＝贖回金額×贖回費率
凈贖回金額＝贖回金額－贖回費用
例五：某基金份額持有人持有本基金10,000.00份A類基金份額不超過7日，對應的贖回費率為1.50%，
假設贖回當日本基金A類基金份額凈值是1.1480元，則可得到的凈贖回金額為：
贖回金額=10,000.00×1.1480=11,480.00元
贖回費用=11,480.00×1.50%=172.20元
凈贖回金額=11,480.00-172.20=11,307.80元
即：某基金份額持有人持有10,000.00份A類基金份額不超過7日，對應的贖回費率為1.50%，假
設贖回當日A類基金份額凈值是1.1480元，則可得到的凈贖回金額為11,307.80元。
4、本基金基金份額凈值的計算：
本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的
收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊
情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
（八）申購與贖回的登記
1、基金投資人當日的申購和贖回申請，在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)可以撤銷。
2、投資者T日申購基金成功后，正常情況下，基金登記機構(gòu)在T＋1日為投資者增加權(quán)益并辦理登
記結(jié)算手續(xù)，投資者自T＋2日起有權(quán)贖回該部分基金份額。
3、投資者T日贖回基金成功后，正常情況下，基金登記機構(gòu)在T＋1日為投資者扣除權(quán)益并辦理相
應的登記結(jié)算手續(xù)。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述登記辦理時間進行調(diào)整，并最遲應于新的費率
或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（九）拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時。
3、證券/期貨交易所或外匯市場交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益或?qū)Υ媪炕鸱蓊~持有人
利益構(gòu)成潛在重大不利影響。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面
影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導
致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
7、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)或登記機構(gòu)的異常情況導致基金銷售系統(tǒng)、基金登記
系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。
8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超
過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形。
9、申請超過基金管理人設定的基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限、單一投資者單日或單筆申購金
額上限的。
10、港股通交易每日額度不足。
11、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、10、11項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人申購
申請時，基金管理人應當根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請全部或
部分被拒絕的，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復
申購業(yè)務的辦理。
（十）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時。
3、證券/期貨交易所或外匯市場交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫停接受基金
份額持有人的贖回申請。
6、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導
致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫
停接受基金贖回申請。
7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金管理人應按規(guī)定報中國
證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單
個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情
形，按基金合同的相關(guān)條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予
以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的辦理并公告。
（十一）巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總
數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）超過前一開放日的基金總份額的
10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或部分延期贖
回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的贖回
申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于
上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單
個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提
交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直
到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開
放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，
直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處
理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
（3）當基金發(fā)生巨額贖回時，如發(fā)生單個開放日內(nèi)單個基金份額持有人申請贖回的基金份額超過
前一開放日的基金總份額的20%時，本基金管理人可以對該單個基金份額持有人超過前述約定比例的贖
回申請實施延期辦理。
對該單個基金份額持有人未超過前述比例的贖回申請，與當日其他贖回申請一起，按上述“（1）全
額贖回”或“（2）部分延期贖回”方式處理。如下一開放日，該單個基金份額持有人剩余未贖回部分仍
超出前述比例約定的，繼續(xù)按前述規(guī)則處理，直至該單個基金份額持有人單個開放日內(nèi)申請贖回的基金
份額占前一開放日基金總份額的比例低于前述比例。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，可暫
停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20個工作日，并應
當在規(guī)定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真、公告或通過銷售機構(gòu)告知等
方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并在2日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。
（十二）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登暫停公告。
2、基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，最遲于重新
開放日在規(guī)定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據(jù)實際情況在暫停公告中明確重新開放
申購或贖回的時間，屆時不再另行發(fā)布重新開放的公告。
（十三）基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他
基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)
及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機構(gòu)。
（十四）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非交易過戶以
及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依
法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金份額持有人
將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構(gòu)依據(jù)生效司
法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必
須提供基金登記機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構(gòu)的規(guī)定辦理，
并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標準收費。
（十五）基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷售機構(gòu)可以按照規(guī)定
的標準收取轉(zhuǎn)托管費。
（十六）定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投資人在辦理
定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新
的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額。
（十七）基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機構(gòu)認可、符合法
律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍?；鸱蓊~被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分
份額仍然參與收益分配。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外。
（十八）基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)會認可的交
易場所或者交易方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機構(gòu)辦理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基
金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務的，將提前公告，基金份額持有人應根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓
業(yè)務。
（十九）基金份額的質(zhì)押及其他業(yè)務
在不違反法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的前提下，基金管理人可在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的情形下辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務或其他基金業(yè)務，基金管理人可制定相應的業(yè)務規(guī)則，并依照
《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進行公告。
（二十）實施側(cè)袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側(cè)袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側(cè)袋機制”章節(jié)的規(guī)定或?qū)脮r
發(fā)布的相關(guān)公告。
九、基金的投資
（一）投資目標
在嚴格控制風險的前提下，本基金精選新能源汽車主題的相關(guān)上市公司股票進行投資，力爭基金資
產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
（二）投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)
板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國債、金融債、央行票
據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期
融資券、超短期融資券、次級債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款
及其他銀行存款）、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其
他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入
投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%（其中投資于港股通標的股票的比
例不高于股票資產(chǎn)的50%）；投資于本基金定義的新能源汽車主題相關(guān)證券的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基
金資產(chǎn)的80%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基
金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、
應收申購款等。
若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機構(gòu)允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產(chǎn)
配置比例進行調(diào)整。
（三）投資策略
1、資產(chǎn)配置策略
本基金將通過深入研究宏觀經(jīng)濟、國家政策等可能影響證券市場的重要因素，對各類資產(chǎn)風險收益
特征進行深入分析，評估股票、債券等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價值，并適時進行動態(tài)調(diào)整確定基金
資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類別資產(chǎn)間的分配比例，動態(tài)優(yōu)化投資組合。
2、股票投資策略
本基金將運用“自上而下”的行業(yè)配置與“自下而上”的個股精選相結(jié)合的方法。行業(yè)配置上，基
于對經(jīng)濟運行周期的變動，判斷財政貨幣政策、新能源汽車主題相關(guān)行業(yè)發(fā)展趨勢，確定行業(yè)資產(chǎn)配置
比例。個股選擇上，對上市公司進行深入研究，精選出具有持續(xù)成長性、競爭優(yōu)勢、估值水平合理的優(yōu)
質(zhì)個股。
（1）新能源汽車主題的界定
本基金所指的新能源汽車是指采用非常規(guī)車用燃料作為動力來源，綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面
的先進技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。新能源汽車行業(yè)以電動化為基礎，網(wǎng)
聯(lián)化為紐帶，逐漸達到智能化駕駛或共享化出行的目標。
本基金所投資的新能源汽車主題股票主要涵蓋的細分行業(yè)包括：
1）新能源汽車電池產(chǎn)業(yè)鏈：包括動力電池行業(yè)、電池專用設備行業(yè)、電池配件相關(guān)的電力設備行
業(yè)及電子行業(yè)、電池材料相關(guān)的有色金屬行業(yè)及化學制品行業(yè)；
2）汽車配件行業(yè)：包括汽車零部件行業(yè)、汽車配件相關(guān)的電力設備行業(yè)及機械設備行業(yè)、汽車電
子相關(guān)的電子行業(yè)；
3）新能源汽車下游行業(yè)：包括汽車整車行業(yè)、汽車服務行業(yè)；
4）車聯(lián)網(wǎng)及智能駕駛相關(guān)的計算機應用行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務行業(yè)。
本基金將對新能源汽車主題相關(guān)行業(yè)的發(fā)展進行密切跟蹤，如果未來由于政策及行業(yè)規(guī)范變化導致
本基金新能源汽車主題上市公司相關(guān)業(yè)務的覆蓋范圍發(fā)生變動，基金管理人在履行適當程序后有權(quán)對上
述主題界定的標準及涵蓋的相關(guān)行業(yè)范圍進行調(diào)整。
（2）個股精選策略
本基金將定性研究方法和定量研究方法相結(jié)合，對相關(guān)上市公司的投資價值進行綜合評估，精選具
備較強競爭優(yōu)勢的上市公司作為投資標的。
1）定性分析
本基金將深入研究公司的基本面，遴選出具備核心競爭優(yōu)勢和長期持續(xù)增長模式的公司。本基金對
上市公司的基本面分析包括但不限于：產(chǎn)品和服務的競爭力、產(chǎn)品和服務的生命周期、研發(fā)能力、營銷
能力、管理能力、財務狀況、治理結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略等。
2）定量分析
本基金將對反映上市公司質(zhì)量和增長潛力的成長性指標、盈利指標和估值指標等進行定量分析，以
挑選具有相對優(yōu)勢的個股。
①成長性指標：收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等；
②盈利指標：毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等；
③估值指標：市盈率（PE）、市凈率（PB）、市銷率（PS）、市盈率相對盈利增長比率（PEG）等。
（3）港股通投資策略
本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場，在上述股票投資策略下，
優(yōu)選基本面健康、行業(yè)景氣度較好、估值合理的港股納入本基金的股票投資組合。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇
不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
3、債券投資策略
本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜
合分析，構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合，力求獲得穩(wěn)健的投資收益。
（1）久期配置策略
本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預期變化，對GDP、CPI、國際收支等引起利率變化的相關(guān)因
素進行深入的研究，分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景，并在此基礎上判斷包括財政政策、貨幣政策在內(nèi)的
宏觀經(jīng)濟政策取向，對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預測和判斷，結(jié)合債券市場資金
供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢，確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。
（2）個券選擇策略
對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券，本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策的分析，預測未
來收益率曲線的變動趨勢，綜合考慮組合流動性決定投資品種；對于信用類債券，本基金將根據(jù)發(fā)行人
的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素，對信用債進行信用風險評估，積極發(fā)掘
信用利差具有相對投資機會的個券進行投資，并采取分散化投資策略，嚴格控制組合整體的違約風險水
平。
（3）可轉(zhuǎn)換債券投資策略
可轉(zhuǎn)換債券賦予投資者在一定條件下將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成股票的權(quán)利，投資者可能還具有回售等其
他權(quán)利，因此從這方面看可轉(zhuǎn)換債券的理論價值應等于普通債券的基礎價值和可轉(zhuǎn)換債券自身內(nèi)含的期
權(quán)價值之和。本基金在合理地給出可轉(zhuǎn)換債券估值的基礎上，盡量有效地挖掘出投資價值較高的可轉(zhuǎn)換
債券。
4、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風
險補償收益和市場流動性等基本面因素，估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險，并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益
結(jié)構(gòu)安排，模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程，輔助采用數(shù)量化定價模型，評估其
內(nèi)在價值。
5、股指期貨投資策略
本基金將根據(jù)風險管理的原則，以股指期貨為主的金融衍生工具與資產(chǎn)配置策略進行搭配，以套期
保值為主要目的，并利用股指期貨靈活快速進出的優(yōu)勢，控制倉位風險，同時可以降低交易成本，為實
際的投資操作提供多一項選擇。
（四）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%（其中投資于港股通標的股票的比例不高于股
票資產(chǎn)的50%）；投資于本基金定義的新能源汽車主題相關(guān)證券的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資
產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收
申購款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在境內(nèi)和香港同時上市的A+H股合計計算），
其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在境內(nèi)和香港同時上市
的A+H股合計計算），不超過該證券的10%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可
以不受此條款規(guī)定的比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的
10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類
資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有資產(chǎn)支持證券
期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（10）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報的
股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（11）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；
（12）本基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（13）本基金參與股指期貨交易，需遵守下列比例限制：
1）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
2）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；
3）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合
同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
4）在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)
凈值的20%；
5）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的95%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入
返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
（14）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放期的定期開放基金）持
有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部
投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；完全按照有關(guān)
指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（15）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過該基金資產(chǎn)凈值的15%；因證券市場
波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合本條所規(guī)定比例限制
的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（16）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易的，
可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（2）、（9）、（15）、（16）項之外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動
等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個交易
日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定。
在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)
督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則本
基金投資不再受相關(guān)限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重大
利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應當符合基金的
投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評
估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披
露。重大關(guān)聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕?
事會應至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則本
基金投資不再受相關(guān)限制。
（五）業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為：中證新能源汽車指數(shù)收益率×80%+恒生指數(shù)收益率×10%+中債綜合指
數(shù)（全價）收益率×10%。
中證新能源汽車指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，將新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司股票，包括鋰
電池、驅(qū)動電機、電控系統(tǒng)、充電樁、新能源整車等納入新能源汽車主題，為投資者提供捕捉和分享該
行業(yè)發(fā)展的機會。
恒生指數(shù)由恒生指數(shù)有限公司編制及發(fā)布，采用流通市值加權(quán)法計算，每只成份股的比重上限設置
為10%，是反映香港股市價格走勢最有影響的股價指數(shù)。
中債綜合指數(shù)（全價）作為比較基準，主要是因為該指數(shù)綜合反映銀行間和交易所市場國債、金融
債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數(shù)，全面地反映我國債券市場的整體價格變動趨勢，
適合作為本基金債券部分的業(yè)績比較基準。
根據(jù)本基金設定的投資范圍，基金管理人以80％的中證新能源汽車指數(shù)收益率、10%的恒生指數(shù)收
益率和10％的中債綜合指數(shù)（全價）收益率構(gòu)建的復合指數(shù)收益率作為本基金的業(yè)績比較基準，與本基
金的投資風格基本一致，可以用來客觀公正地衡量本基金的主動管理收益水平。
如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準推出，或者是
市場上出現(xiàn)更加適合用于本基金的業(yè)績基準的指數(shù)，以及如果未來指數(shù)發(fā)布機構(gòu)不再公布上述指數(shù)或更
改指數(shù)名稱時，本基金可以在與基金托管人協(xié)商一致并報中國證監(jiān)會備案后變更業(yè)績比較基準并及時公
告，無需召開基金份額持有人大會。
（六）風險收益特征
本基金是股票型基金，其預期風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
本基金投資港股通標的股票時，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)
則等差異帶來的特有風險。
（七）基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保護基金份額持有人的利
益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不當利益。
（八）側(cè)袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份額持有人利益的原則，
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約
定啟用側(cè)袋機制。
側(cè)袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、風險收益
特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付等對投資者權(quán)
益有重大影響的事項詳見招募說明書“側(cè)袋機制”章節(jié)的規(guī)定。
（九）基金投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其
內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年10月24日復核了本報告中的
財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2025年9月30日（未經(jīng)審計）。
1、報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 749,513,659.06 92.89
其中：股票 749,513,659.06 92.89
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計 53,412,135.95 6.62
8 其他資產(chǎn) 3,959,743.55 0.49
9 合計 806,885,538.56 100.00
注：本基金本報告期末通過港股通交易機制投資的港股公允價值為152,059,101.45元，占凈值比
例19.00%。
2、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
2.1報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 597,437,400.02 74.64
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) 12,309.89 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè) - -
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務服務業(yè) - -
M 科學研究和技術(shù)服務業(yè) 4,847.70 0.00
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) - -
O 居民服務、修理和其他服務業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 597,454,557.61 74.64
2.2報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
行業(yè)類別 公允價值（人民幣） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
基礎材料 - -
消費者非必需品 136,315,674.33 17.03
消費者常用品 - -
能源 - -
金融 - -
醫(yī)療保健 - -
工業(yè) - -
信息技術(shù) 15,743,427.12 1.97
電信服務 - -
公用事業(yè) - -
房地產(chǎn) - -
合計 152,059,101.45 19.00
3、期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細
3.1報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1 603501 豪威集團 495,000 74,829,150.00 9.35
2 002920 德賽西威 490,000 74,102,700.00 9.26
3 002475 立訊精密 1,100,000 71,159,000.00 8.89
4 09868 小鵬汽車-W 830,000 70,586,592.21 8.82
5 02015 理想汽車-W 710,000 65,729,082.12 8.21
6 601689 拓普集團 710,000 57,502,900.00 7.18
7 603986 兆易創(chuàng)新 200,000 42,660,000.00 5.33
8 603596 伯特利 750,000 40,417,500.00 5.05
9 002906 華陽集團 1,180,000 39,954,800.00 4.99
10 603893 瑞芯微 170,000 38,343,500.00 4.79
3.2期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌股票投資明細
本基金本報告期末未持有全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌股票。
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
6、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
7、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細
本基金本報告期末未持有權(quán)證。
9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有股指期貨。
9.2本基金投資股指期貨的投資政策
本基金本報告期末未持有股指期貨。
10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
10.1本期國債期貨投資政策
本基金本報告期末未持有國債期貨。
10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有國債期貨。
10.3本期國債期貨投資評價
本基金本報告期末未持有國債期貨。
11、投資組合報告附注
11．1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期受到調(diào)查以及處罰的情況的說明
本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受
到公開譴責、處罰的情形。
11.2基金投資的前十名股票超出基金合同規(guī)定的備選股票庫情況的說明
本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 -
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 -
4 應收利息 -
5 應收申購款 3,959,743.55
6 其他應收款 -
7 其他 -
8 合計 3,959,743.55
11.4報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
十、基金的業(yè)績
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利，也
不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細
閱讀本基金的招募說明書。
（一）本基金歷史時間段凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率比較
東吳新能源汽車股票A
時間 份額凈值收益率%① 份額凈值收益率標準差%② 業(yè)績比較基準收益率%③ 業(yè)績比較基準收益率標準差%④ 超額收益率%①-③ 超額標準差%②-④
2022.01.25-2022.12.31 -15.24% 1.79% -21.55% 1.97% 6.31% -0.18%
2023.01.01-2023.12.31 19.89% 1.62% -24.69% 1.20% 44.58% 0.42%
2024.01.01-2024.12.31 18.26% 2.13% 1.33% 1.98% 16.93% 0.15%
2025.01.01-2025.09.30 66.54% 1.90% 49.84% 1.53% 16.70% 0.37%
2022.01.25-2025.09.30 100.15% 1.87% -11.83% 1.71% 111.98% 0.16%
東吳新能源汽車股票C
時間 份額凈值收益率%① 份額凈值收益率標準差%② 業(yè)績比較基準收益率%③ 業(yè)績比較基準收益率標準差%④ 超額收益率%①-③ 超額標準差%②-④
2022.01.25-2022.12.31 -15.56% 1.79% -21.55% 1.97% 5.99% -0.18%
2023.01.01-2023.12.31 19.41% 1.62% -24.69% 1.20% 44.10% 0.42%
2024.01.01-2024.12.31 17.78% 2.13% 1.33% 1.98% 16.45% 0.15%
2025.01.01-2025.09.30 66.06% 1.90% 49.84% 1.53% 16.22% 0.37%
2022.01.25-2025.09.30 97.21% 1.87% -11.83% 1.71% 109.04% 0.16%
注：1.業(yè)績比較基準=中證新能源汽車指數(shù)收益率×80%+恒生指數(shù)收益率×10%+中債綜合指數(shù)（全價）收益率×10%；
（二）自基金合同生效以來基金累計凈值增長率及其與同期業(yè)績基準收益率的比較圖
注：1.業(yè)績比較基準=中證新能源汽車指數(shù)收益率×80%+恒生指數(shù)收益率×10%+中債綜合指數(shù)（全價）收益率×10%；
十一、基金財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應收款項以及其他投資所形成
的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶以及
投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)和基金登記
機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
（四）基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金托管人保管?；鸸?
理人、基金托管人、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔其自身的法律責任，其債權(quán)人不
得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財
產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算的，基金財
產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務相互
抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承
擔的債務，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
十二、基金資產(chǎn)的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金
凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、債券、資產(chǎn)支持證券、股指期貨合約和銀行存款本息、應收款項、其它投資等
資產(chǎn)及負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會計準則》、監(jiān)管部門有
關(guān)規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，除會計準則
規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調(diào)整地應用于該資產(chǎn)或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近
交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)
表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調(diào)整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產(chǎn)或負債的公允價值為基礎，并在估值技術(shù)
中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，
那么在估值技術(shù)中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負
債所產(chǎn)生的溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支
持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價值時，應優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取
得相關(guān)資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一
估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調(diào)整并確定公允價值。
（四）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等，另有規(guī)定的除外），以其估值日在證券交易所掛牌的市
價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)未發(fā)生
影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重
大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因
素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；
（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機構(gòu)提供的相應
品種當日的估值凈價進行估值；
（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機構(gòu)提供的相應品
種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值；
（4）交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券以每日收盤價作為估值全價；
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。交易所市場掛牌轉(zhuǎn)讓
的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。
2、處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法
估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票和債券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量
公允價值的情況下，按成本估值；
（3）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應以活躍市場
上未經(jīng)調(diào)整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對于活躍市場報價未能代表計量日公允價值的情況
下，應對市場報價進行調(diào)整，確認計量日的公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，
則采用估值技術(shù)確定公允價值；
（4）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)行股票時
公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交
易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供的相應品種當日的估值
凈價估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供的相應品種當日的唯一估值
凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，回售登記期截止日（含當日）后未行
使回售權(quán)的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構(gòu)未提供估值
價格的債券，在發(fā)行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發(fā)生大的變動的情
況下，按成本估值。
4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
5、本基金投資同業(yè)存單，按估值日第三方估值機構(gòu)提供的估值凈價估值；選定的第三方估值機構(gòu)
未提供估值價格的，按成本估值。
6、持有的銀行存款以本金列示，按相應利率逐日確認利息。
7、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結(jié)算價進行估值，估值當日無結(jié)算價的，且最近交
易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
8、本基金外幣資產(chǎn)價值計算中，涉及港幣對人民幣匯率的，應當以基金估值日中國人民銀行或其
授權(quán)機構(gòu)公布的人民幣匯率中間價為基準。
9、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情
況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
10、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。
11、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)
定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基金的基金會
計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎上充分討論
后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布。由此給基金份
額持有人和基金造成的損失以及因該交易日基金凈值計算順延錯誤而引起的損失，基金托管人不承擔任
何責任。
（五）估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當日該類基金份額的余額
數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精
度應急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。但基金管理人根據(jù)
法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停
估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)
基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、及時性。當
任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷售機構(gòu)、或投資人自身
的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事
人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障
差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協(xié)調(diào)各方，及時進行
更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未及時更正已產(chǎn)生的估
值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積
極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值
錯誤責任方應對更正的情況向有關(guān)當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關(guān)當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對估值錯誤的
有關(guān)直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。但估值錯誤責任方仍應
對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦?
損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不
當?shù)美漠斒氯讼碛幸蠼桓恫划數(shù)美臋?quán)利；如果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當?shù)美颠€
給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的
差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定估值錯誤的
責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機構(gòu)進行更正，
并就估值錯誤的更正向有關(guān)當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合
理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會
備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另有通行做法，雙方
當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協(xié)商。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人
應當暫停估值；
4、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
（八）基金凈值的確認
基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。基金管理人
應于每個開放日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托
管人對凈值計算結(jié)果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。
（九）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9項進行估值時，所造成的誤差不作為基金份額凈值
錯誤處理。
2、由于不可抗力，或證券、期貨交易場所、登記結(jié)算公司等機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等原因，基金管
理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤的，由此造成
的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應當積極采
取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
（十）實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側(cè)袋機制的，應根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披露主袋賬戶的基金凈值
信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
十三、基金的收益與分配
（一）基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后的余額，基金
已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
（三）基金收益分配原則
1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自
動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；基
金份額持有人可對其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式；
2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值
減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類
別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在符合法律法規(guī)及基金合同約定，并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人
可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、分配時間、
分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（六）基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現(xiàn)金紅利小于一
定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)
為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
（七）實施側(cè)袋機制期間的收益分配
本基金實施側(cè)袋機制的，側(cè)袋賬戶不進行收益分配。
十四、基金費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、C類基金份額的銷售服務費；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券/期貨交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、基金賬戶開戶費用、賬戶維護費用；
10、因投資港股通標的股票而產(chǎn)生的各項合理費用；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×1.20%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人雙方核對無誤
后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基
金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.20%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人雙方核對無誤
后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若
遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
3、C類基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額基金資
產(chǎn)凈值的0.40%年費率計提。銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人雙方核對
無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付
給基金管理人，由基金管理人按照相關(guān)協(xié)議代付給銷售機構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。
上述“（一）基金費用的種類”中第4－11項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出
金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
（四）實施側(cè)袋機制期間的基金費用
本基金實施側(cè)袋機制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)
后方可列支，有關(guān)費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見招募說明書“側(cè)袋機制”章節(jié)的規(guī)
定或?qū)脮r發(fā)布的相關(guān)公告。
（五）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。
基金財產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關(guān)
稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
十五、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按如下原則：
如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照有關(guān)規(guī)
定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面或雙方約定的
其他方式確認。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的
會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事務所需在2
日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
十六、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應符合《基金法》《運作辦法》《信息披露辦法》《流動性風險管理規(guī)定》《基
金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。
（二）信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金份額持有人
等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)
定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應予披露的基金信息通過符合中國證監(jiān)會
規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)
定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開
披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信息披露義務人應保證
不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權(quán)利、義務關(guān)系，明確基金份額持有人大會召
開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法律文件。
（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認購、申購
和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服務等內(nèi)容?！痘鸷?
同》生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金招募
說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；?
金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等活動中的權(quán)
利、義務關(guān)系的法律文件。
（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要信息?！痘?
金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基
金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生
變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，將基金份額發(fā)售公告、
基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募
說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金合同和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，其中基金產(chǎn)品資料概要還應
當?shù)禽d在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應當同時將《基金合同》、基金托管協(xié)議登載在規(guī)
定網(wǎng)站上。
2、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明書的當日登
載于規(guī)定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效公告。
4、基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站
披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、
基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的
各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
5、基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回價格的計
算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復制前述信
息資料。
6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站
上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘媹蟾鎽斀?jīng)過符合《中華
人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)
站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應當在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報告登載在規(guī)
定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其他投資者的
權(quán)益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、
報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情
形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風險分析等。
7、臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務人應當在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在規(guī)定報刊和規(guī)
定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響的下列事件：
（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
（2）《基金合同》終止、基金清算；
（3）轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事務所；
（5）基金管理人委托基金服務機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金托管人委
托基金服務機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制人變更；
（8）基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
（9）基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負責人發(fā)生變動；
（10）基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管人專門基
金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；
（11）涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事
處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業(yè)務相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
（13）基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其
有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項，但中國
證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（14）基金收益分配事項；
（15）管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
（16）任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
（17）本基金開始辦理申購、贖回；
（18）本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
（19）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
（20）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
（21）調(diào)整基金份額類別的設置；
（22）《基金合同》生效后，若連續(xù)30個工作日、40個工作日、45個工作日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低
于5000萬元或基金份額持有人數(shù)量不滿200人時；
（23）發(fā)生涉及本基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
（24）基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
（25）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響的其
他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
8、澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價格
產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務人知悉后
應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報告中國證監(jiān)會。
9、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
10、清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進行清算并作出清算報告。
基金財產(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
11、投資股指期貨的信息披露
基金管理人在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指
期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總
體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
12、投資資產(chǎn)支持證券的信息披露
基金管理人應在基金年度報告、中期報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占
基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細。
基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)
的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細。
13、投資港股通標的股票的信息披露
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中按屆
時有效的法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的要求披露本基金參與港股通標的股票交易的相關(guān)情況。若中國證監(jiān)會對
公開募集證券投資基金投資港股通標的股票的信息披露另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
14、實施側(cè)袋機制期間的信息披露
本基金實施側(cè)袋機制的，相關(guān)信息披露義務人應當根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和招募說明書的規(guī)定進
行信息披露，詳見招募說明書“側(cè)袋機制”章節(jié)的規(guī)定。
15、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
（六）信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人員負責管理
信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與格式準則等
法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制
的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基
金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等相關(guān)基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管
人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報送信息的真實、準確、完
整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共媒介披露信
息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構(gòu)，應當制作工作
底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供有用信息的
角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露
服務的質(zhì)量。具體要求應當符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，
該費用不得從基金財產(chǎn)中列支。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信息置備于各
自住所，供社會公眾查閱、復制。
（八）暫?；蜓舆t信息披露的情形
當出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關(guān)信息：
1、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
2、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
3、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或基金合同認定的其他情形。
十七、側(cè)袋機制
（一）側(cè)袋機制的實施條件、實施程序
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份額持有人利益的原則，
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約
定啟用側(cè)袋機制，無需召開基金份額持有人大會?；鸸芾砣藨斣趩⒂脗?cè)袋機制當日報中國證監(jiān)會及
公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案。
基金管理人應當在啟用側(cè)袋機制后及時發(fā)布臨時公告，并及時聘請符合《中華人民共和國證券法》
規(guī)定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
（二）實施側(cè)袋機制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側(cè)袋機制當日，基金登記機構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶份額為基礎，確認相應側(cè)袋賬
戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，按照啟用側(cè)袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日
收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶的贖回申請并支付贖回款項。
2、實施側(cè)袋機制期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換；同時，基金管理人
按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖回，并根據(jù)主袋賬戶運作情況確定是否暫停申
購。
3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回外，本招募說明書“基
金份額的申購與贖回”章節(jié)的申購、贖回規(guī)定適用于主袋賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內(nèi)主袋賬
戶份額凈贖回申請超過前一開放日主袋賬戶總份額的10%認定。
4、申購贖回的具體事項安排詳見基金管理人屆時的相關(guān)公告。
（三）實施側(cè)袋機制期間的基金投資
側(cè)袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”章節(jié)約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、
業(yè)績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶?；鸸芾砣擞嬎愀黜椡顿Y運作指標和基金業(yè)績
指標時僅需考慮主袋賬戶資產(chǎn)。
基金管理人原則上應當在側(cè)袋機制啟用后20個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投資組合的調(diào)整，因資產(chǎn)
流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操作。
（四）實施側(cè)袋機制期間的基金估值
本基金實施側(cè)袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披露主袋賬戶的基
金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。側(cè)袋賬戶的會計核算應符合《企業(yè)會計準則》的相關(guān)要求。
（五）實施側(cè)袋賬戶期間的基金費用
1、本基金實施側(cè)袋機制的，主袋賬戶的管理費、托管費、銷售服務費按主袋賬戶基金資產(chǎn)凈值作
為基數(shù)計提。
2、與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可從側(cè)袋賬戶中列支，但應待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費用
可酌情收取或減免，但不得收取管理費。因啟用側(cè)袋機制產(chǎn)生的咨詢、審計費用等由基金管理人承擔。
（六）側(cè)袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
特定資產(chǎn)以可出售、可轉(zhuǎn)讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應當按照基金份額持有人
利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，及時向側(cè)袋賬戶份額持有人支付對應變現(xiàn)款項。
側(cè)袋機制實施期間，無論側(cè)袋賬戶資產(chǎn)是否全部完成變現(xiàn)，基金管理人都應當及時向側(cè)袋賬戶全部
份額持有人支付已變現(xiàn)部分對應的款項。若側(cè)袋賬戶資產(chǎn)無法一次性完成處置變現(xiàn)，基金管理人在每次
處置變現(xiàn)后均應按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時發(fā)布臨時公告。
側(cè)袋賬戶資產(chǎn)全部完成變現(xiàn)并終止側(cè)袋機制后，基金管理人應及時聘請符合《中華人民共和國證券
法》規(guī)定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
（七）側(cè)袋機制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側(cè)袋機制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機制以及發(fā)生其他可能對投資者利益產(chǎn)生重大影響的事
項后基金管理人應及時發(fā)布臨時公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息披露方式和頻率披露主
袋賬戶份額的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。實施側(cè)袋機制期間本基金暫停披露側(cè)袋賬戶
各類份額凈值和累計凈值。
3、定期報告
側(cè)袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內(nèi)側(cè)袋賬戶及特定資產(chǎn)的相關(guān)信
息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。側(cè)袋賬戶相關(guān)信息在定期報告中單獨
進行披露，包括但不限于：
1）側(cè)袋賬戶的基金代碼、基金名稱、側(cè)袋賬戶成立日期等基本信息；
2）側(cè)袋賬戶的初始資產(chǎn)、初始負債；
3）特定資產(chǎn)的名稱、代碼、發(fā)行人等基本信息；
4）報告期內(nèi)的特定資產(chǎn)處置進展情況、與處置特定資產(chǎn)相關(guān)的費用情況及其他與特定資產(chǎn)狀況相
關(guān)的信息；
5）可根據(jù)特定資產(chǎn)處置進展情況披露特定資產(chǎn)的可變現(xiàn)凈值或凈值參考區(qū)間，該凈值或凈值區(qū)間
并不代表特定資產(chǎn)最終的變現(xiàn)價格，不作為基金管理人對特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾；
6）可能對投資者利益存在重大影響的其他情況及相關(guān)風險提示。
（八）本部分關(guān)于側(cè)袋機制的相關(guān)規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法
規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序
后，在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需
召開基金份額持有人大會審議。
十八、基金的風險揭示
（一）投資于本基金的主要風險
1、市場風險
證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致基金收益水
平變化而產(chǎn)生風險，主要包括：
（1）政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變
化，導致市場價格波動而產(chǎn)生風險。
（2）經(jīng)濟周期風險。隨經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化?；鹜顿Y
于股票、債券，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風險。
（3）利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著債券
的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤?；鹜顿Y于債券，其收益水平會受到利率變化的影響。
（4）債券市場流動性風險。由于銀行間債券市場深度和寬度相對較低，交易相對較不活躍，可能
增大銀行間債券變現(xiàn)難度，從而影響基金資產(chǎn)變現(xiàn)能力的風險。
（5）購買力風險?；鸬睦麧檶⒅饕ㄟ^現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能因為通貨膨脹的影響而導
致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。
（6）再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這與
利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。具體為當利率下降時，基金從投資的固定收益證
券所得的利息收入進行再投資時，將獲得比以前較少的收益率。
（7）信用風險。基金所投資債券的發(fā)行人如出現(xiàn)違約、無法支付到期本息，或由于債券發(fā)行人信
用等級降低導致債券價格下降，將造成基金資產(chǎn)損失。
（8）上市公司經(jīng)營風險。上市公司的經(jīng)營狀況受多種因素影響，如市場、技術(shù)、競爭、管理、財
務等都會導致公司盈利發(fā)生變化，從而導致基金投資收益變化。
2、管理風險
基金運作過程中由于基金投資策略、人為因素、管理系統(tǒng)設置不當造成操作失誤或公司內(nèi)部失控而
可能產(chǎn)生的損失。管理風險包括：
（1）決策風險：指基金投資的投資策略制定、投資決策執(zhí)行和投資績效監(jiān)督檢查過程中，由于決
策失誤而給基金資產(chǎn)造成的可能的損失；
（2）操作風險：指基金投資決策執(zhí)行中，由于投資指令不明晰、交易操作失誤等人為因素而可能
導致的損失；
（3）技術(shù)風險：是指公司管理信息系統(tǒng)設置不當?shù)纫蛩囟赡茉斐傻膿p失。
3、流動性風險
本基金屬于開放式基金，基金份額可以在基金合同約定的時間和場所進行申購和贖回，因此會面臨
一定的流動性風險。所謂流動性風險是指基金管理人未能以合理價格及時變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付投資者贖
回款項的風險。在基金交易過程中，可能會發(fā)生巨額贖回的情形，從而導致基金倉位調(diào)整的困難，引發(fā)
流動性風險，甚至影響基金份額凈值。
（1）本基金擬投資市場行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估
1）擬投資市場的流動性風險：本基金擬投資于A股市場股票、港股通標的股票、銀行間和交易所
債券、貨幣市場工具等投資品種。上述資產(chǎn)均存在規(guī)范的交易場所，運作時間長，市場透明度較高，運
作方式規(guī)范，歷史流動性狀況良好，正常情況下能夠及時滿足基金變現(xiàn)需求，保證基金按時應對贖回要
求。極端市場情況下，上述資產(chǎn)可能出現(xiàn)流動性不足，導致基金資產(chǎn)無法變現(xiàn)，從而影響投資者按時收
到贖回款項。根據(jù)過往經(jīng)驗統(tǒng)計，絕大部分時間上述資產(chǎn)流動性充裕，流動性風險可控，當遇到極端市
場情況時，基金管理人會按照基金合同及相關(guān)法律法規(guī)要求，及時啟動流動性風險應對措施，保護基金
投資者的合法權(quán)益。
2）擬投資行業(yè)的流動性風險：股票投資方面，本基金將運用“自上而下”的行業(yè)配置與“自下而
上”的個股精選相結(jié)合的方法。行業(yè)配置上，基于對經(jīng)濟運行周期的變動，判斷財政貨幣政策、新能源
汽車主題相關(guān)行業(yè)發(fā)展趨勢，確定行業(yè)資產(chǎn)配置比例。個股選擇上，對上市公司進行深入研究，精選出
具有持續(xù)成長性、競爭優(yōu)勢、估值水平合理的優(yōu)質(zhì)個股。債券投資方面，本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟
態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析，構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券
投資組合，力求獲得穩(wěn)健的投資收益。因此本基金在綜合考慮宏觀因素、行業(yè)基本面及個股優(yōu)勢的前提
下進行配置，不以投資于某單一細分行業(yè)為投資目標，投資分散度較高，受到單一細分行業(yè)流動性風險
的影響較小。
3）投資資產(chǎn)的流動性風險：本基金針對流動性較低資產(chǎn)的投資進行了嚴格的限制，以降低基金的
流動性風險：本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%。本基金絕大
部分基金資產(chǎn)投資于7個工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)，包括可在交易所、銀行間市場正常交易的股票、債券、短
期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)及同業(yè)存單，7個工作日內(nèi)到期或可支取的逆回購、銀行存款，7
個工作日內(nèi)能夠確認收到的各類應收款項等，上述資產(chǎn)流動性情況良好。
（2）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發(fā)生無法應對投資者巨額贖回的情形時，基金管理人將
以保障投資者合法權(quán)益為前提，嚴格按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，謹慎選取延期辦理巨額贖回申請、
暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、收取短期贖回費、暫?；鸸乐?、擺動定價、實施側(cè)袋機制等
流動性風險管理工具作為輔助措施。對于各類流動性風險管理工具的使用，基金管理人將依照嚴格審批、
審慎決策的原則，及時有效地對風險進行監(jiān)測和評估，使用前經(jīng)過內(nèi)部審批程序并與基金托管人協(xié)商一
致。在實際運用各類流動性風險管理工具時，可能對投資者有以下潛在影響：投資者的部分或全部贖回
申請可能被拒絕，同時投資者完成基金贖回時的基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值
不同；投資者接收贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲；對持續(xù)持有期少于7日的投資者
收取1.5%的贖回費；投資者沒有可供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能被延期辦理、或被暫停接
受、或被延緩支付贖回款項等。
1）當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導
致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當采取延緩支付贖回款項
或暫停接受基金申購、贖回申請的措施?；鸱蓊~持有人存在不能及時贖回基金份額的風險。
2）若本基金發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能采取部分延期贖回、延期辦理贖回申請的措施以
應對巨額贖回，具體措施請見基金合同及招募說明書中“基金份額的申購與贖回”部分“巨額贖回的處
理方式”。因此在巨額贖回情形發(fā)生時，基金份額持有人存在不能及時贖回基金份額的風險。
3）本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資人，收取1.5%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財
產(chǎn)。贖回費在投資者贖回基金份額時收取。
4）當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，本基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值
的公平性。當日參與申購和贖回交易的投資者存在承擔申購或者贖回產(chǎn)生的交易及其他成本的風險。
5）當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應
當暫停估值。投資者可能面臨所查詢到的凈值不能及時、準確地反映基金投資的市場價值的風險。
（3）實施側(cè)袋機制對投資者的影響
側(cè)袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進行處置清算，并以處
置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔離并化解風險。但基金啟用側(cè)袋機制后，
側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，
因此啟用側(cè)袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機制后同時持有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份
額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性
并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機制時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側(cè)袋機制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期報告中披露
報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾，因此對于特定資
產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側(cè)袋機制后主袋賬戶份額存在暫
停申購的可能。
啟用側(cè)袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需考慮主袋賬戶資產(chǎn)，并
根據(jù)相關(guān)規(guī)定對分割側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導致的基金凈資產(chǎn)減少進行按投資損失處理，因此本基金披露的業(yè)績
指標不能反映特定資產(chǎn)的真實價值及變化情況。
具體措施詳見招募說明書“側(cè)袋機制”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
4、合規(guī)性風險
指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法規(guī)及基金合同有關(guān)規(guī)
定的風險。
5、本基金的特有風險
（1）投資港股通標的股票的風險
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的
股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。
本基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票，可能使本基金面臨港股通交易機制下因投資環(huán)境、投資標的、
市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0
回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯
率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內(nèi)地開市香
港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。
1）市場聯(lián)動的風險。由于香港市場上外匯資金可以自由流動，海外資金的流動與港股價格之間表
現(xiàn)出高度相關(guān)性，因此，投資者在參與港股市場交易時受到全球宏觀經(jīng)濟和貨幣政策變動導致的系統(tǒng)風
險相對更大。
2）股價波動的風險。由于港股市場實行T+0交易機制，而且個股不設漲跌幅限制，加之香港市場
結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品和衍生品種類相對豐富，因此，香港市場個股的股價受到意外事件驅(qū)動的影響而表現(xiàn)出股價
波動的幅度相對A股更為劇烈。
3）個股的流動性風險。在香港市場，部分中小市值股票成交量相對較少，流動性較為缺乏，投資
者持有此類股票，可能因缺乏交易對手方面臨小量拋盤即導致股價大幅下降的風險。
4）匯率風險。本基金投資港股通標的股票時可能會引發(fā)匯率風險。由于本基金的記賬貨幣是人民
幣，因此在投資港股通標的股票時，除了證券本身的收益/損失外，人民幣的升值會給基金資產(chǎn)帶來額外
的損失，從而對基金凈值和投資者收益產(chǎn)生影響。
5）交易日不連貫風險。只有滬港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港股通交易日；
香港出現(xiàn)臺風、黑色暴雨或者聯(lián)交所規(guī)定的其他情形時，聯(lián)交所將可能停市；出現(xiàn)上交所證券交易服務
公司認定的交易異常情況時，上交所證券交易服務公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務。
（2）投資股指期貨的特定風險
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，其價值取決于一種或多種基礎資產(chǎn)或指
數(shù)，其評價主要源自于對掛鉤資產(chǎn)的價格與價格波動的預期。投資股指期貨所面臨的風險主要是市場風
險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險和操作風險。具體為：
1）市場風險是指由于股指期貨價格變動而給投資者帶來的風險。市場風險是股指期貨投資中最主
要的風險。
2）流動性風險是指由于股指期貨合約無法及時變現(xiàn)所帶來的風險。
3）基差風險是指股指期貨合約價格和指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成的風險，以及不同股指
期貨合約價格之間價格差的波動所造成的期現(xiàn)價差風險。
4）保證金風險是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持股指期貨合約頭寸所要求的保證金而
帶來的風險。
5）信用風險是指期貨經(jīng)紀公司違約而產(chǎn)生損失的風險。
6）操作風險是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務人員出現(xiàn)差錯或者疏漏，或者系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因
造成損失的風險。
此外，由于衍生品通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，并且其定價相當復雜，不適
當?shù)墓乐狄灿锌赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失風險。
（3）投資資產(chǎn)支持證券的特定風險
資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險，基金管理人將本著謹慎和
控制風險的原則進行資產(chǎn)支持證券投資，請基金份額持有人關(guān)注包括投資資產(chǎn)支持證券可能導致的基金
凈值波動在內(nèi)的各項風險。
（4）基金合同提前終止風險
連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基
金管理人在履行適當程序后，基金合同自動終止，不需召開基金份額持有人大會。
6、其他風險
（1）隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現(xiàn)和發(fā)展，如果投資于這些工具，基金可能會面
臨一些特殊的風險；
（2）因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風險，如計算機系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風險；
（3）因基金業(yè)務快速發(fā)展而在制度建設、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面不完善而產(chǎn)生的風險；
（4）因人為因素而產(chǎn)生的風險、如內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風險；
（5）對主要業(yè)務人員如基金經(jīng)理的依賴而可能產(chǎn)生的風險；
（6）戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水平，從而帶來風險；
（7）其他意外導致的風險。
（二）聲明
1、投資人投資于本基金，須自行承擔投資風險；
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金管理人指定的基金銷售機構(gòu)銷售，
基金管理人與基金其他銷售機構(gòu)都不能保證其收益或本金安全。
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項的，
應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決
議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效后兩日內(nèi)
在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小組，基金管
理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用
必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。
基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現(xiàn)的，清
算期限可相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由基金財產(chǎn)
清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、交納所
欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定
的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算公告于
基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組
應當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
二十、基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金合同當事人及權(quán)利義務
(一)基金管理人的權(quán)利與義務
1、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基金合同》
及國家有關(guān)法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務并獲得《基金合同》規(guī)
定的費用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉(zhuǎn)換申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使相關(guān)權(quán)利，為基金的利益行使因基金財產(chǎn)投資
于證券/期貨所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經(jīng)紀商或其他為基金提供服務的外部機構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額
投資和非交易過戶等業(yè)務規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、
贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運作
基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財產(chǎn)
和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任何第三人謀
取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基金合同》
等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》《基金合同》及其他
有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，向?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問
提供的除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、
基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者能夠按照《基
金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)
資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應當承擔賠償
責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金托管人違反《基金合
同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關(guān)基金事務的行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人承擔
全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認購
人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務
1、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國家法律法
規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保
護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬戶，為基
金辦理證券、期貨交易等資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)
務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確?；鹭敭a(chǎn)的安全，
保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分
別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨
立；
（4）除依據(jù)《基金法》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任何第三人謀
取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶和期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合
同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開
披露前予以保密，不得向他人泄露，向?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問提供的除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理人在各重要
方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，
還應當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合基金管理人、
基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)，
并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金管理人因違反
《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
（三）基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資者自依據(jù)《基
金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的
基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條
件。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決
策，自行承擔投資風險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務；
（4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表基金份額持
有人出席會議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人持有的同一類別每
一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金份額持有人大會不設日常機構(gòu)。
（一）召開事由
1、除法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外，當出現(xiàn)或需要決定下列事由之
一的，應當召開基金份額持有人大會：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率，但法律法規(guī)要求調(diào)整報酬標
準或提高銷售服務費率的除外；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以基金管理
人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當事人權(quán)利和義務產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額持有人大會的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前
提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；
（2）調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率、調(diào)低銷售服務費率、變更收費方式或調(diào)整基金份額
類別；
（3）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》
當事人權(quán)利義務關(guān)系發(fā)生重大變化；
（5）基金管理人、銷售機構(gòu)、登記機構(gòu)調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)
托管等業(yè)務的規(guī)則；
（6）推出新業(yè)務或服務；
（7）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸?
理人應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集
的，應當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開
的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理
人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人
大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決
定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人
仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。基金托管人應當自收到書面提議之日起10日
內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，
應當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大會，
而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有
人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人
大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公告?；鸱蓊~持有人大
會通知應至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、送達時
間和地點；
（5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次基金份額持
有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和
收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；
如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集
人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)
督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)允許的其他方式召
開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，現(xiàn)場開會時
基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表
列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑證及
委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的
憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份額不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金
份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開
時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額
持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三
分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或大會公告載明的
其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式或大會公告載明的其他方
式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）到指
定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基
金管理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有的基金份額
不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表
出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以
在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份
額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持
有人或其代理人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意見的代理人，
同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托
人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相
符。
3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會議通知載明，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)絡、電
話或其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相結(jié)合的方式召開，會議程序比照現(xiàn)場開會和通訊方
式開會的程序進行；基金份額持有人也可以采用網(wǎng)絡、電話、短信或其他方式進行表決，或者采用網(wǎng)絡、
電話、短信或其他方式授權(quán)他人代為出席會議并表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終止《基金合
同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項
以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金份額持有人大
會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，然后由
大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的
代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果
基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人
所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。
基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議
的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份
證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2個工作日
內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含
二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議
的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上
（含三分之二）通過方可做出。除《基金合同》另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者
基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通知中規(guī)定的
確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，
表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基
金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開審議、逐項表決。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣
布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)
督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，
但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出
席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿?
大會的，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在宣布表決結(jié)
果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，
大會主持人應當當場公布重新清點結(jié)果。
（4）計票過程應由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影響計票的
效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)代表（若由
基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關(guān)對其計票過程予以公證。
基金管理人或基金托管人拒派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決，在
公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。生效的基
金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束力。
（九）實施側(cè)袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側(cè)袋機制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人和側(cè)袋份額持有人分別
持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側(cè)
袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨或合計代表相關(guān)基金份額10%以上（含
10%）；
2、現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二
分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持有的基金份
額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日相關(guān)基
金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)就原定
審議事項重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有
人參與或授權(quán)他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一
名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）
通過；
7、特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上（含三分之
二）通過。
側(cè)袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側(cè)袋賬戶的，應分別由主袋賬戶、
側(cè)袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。表決事項
未涉及側(cè)袋賬戶的，側(cè)袋賬戶份額無表決權(quán)。
側(cè)袋機制實施期間，關(guān)于基金份額持有人大會的相關(guān)規(guī)定以本節(jié)特殊約定內(nèi)容為準，本節(jié)沒有規(guī)定
的適用本部分的相關(guān)規(guī)定。
（十）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)定，凡是直
接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基
金管理人提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項的，
應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決
議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效后兩日內(nèi)在
規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小組，基金管
理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用
必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。
基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現(xiàn)的，清
算期限可相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由基金財產(chǎn)
清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、交納所
欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定
的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于
基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組
應當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
四、爭議的處理和適用的法律
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能
解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），仲裁地點為
上海市，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。仲裁
費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合
同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律管轄（為本基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地
區(qū)法律）。
五、基金合同的存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的辦公場所和營業(yè)場所
查閱。
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、基金托管協(xié)議當事人
（一）基金管理人
名稱：東吳基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路117號9樓901、902室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路117號瑞明大廈9F
郵政編碼：200120
法定代表人：李素明
成立日期：2004年9月2日
批準設立機關(guān)及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2004]132號
組織形式：有限責任公司（國內(nèi)合資）
注冊資本：1億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、特定客戶資產(chǎn)管理、中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務（依
法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
（二）基金托管人
名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號（郵政編碼：200120）
辦公地址：上海市長寧區(qū)仙霞路18號（郵政編碼：200336）
法定代表人：任德奇
成立時間：1987年3月30日
批準設立機關(guān)及批準設立文號：國務院國發(fā)(1986)字第81號文和中國人民銀行銀發(fā)［1987］40號
文
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字［1998］25號
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；
發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、
代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項業(yè)務；提供保管箱服務；經(jīng)國
務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務；經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務。
注冊資本：742.63億元人民幣
組織形式：股份有限公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查
（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)
1.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本協(xié)議的約定，對基金的投資范圍、投資
對象進行監(jiān)督。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)
板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國債、金融債、央行票
據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期
融資券、超短期融資券、次級債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款
及其他銀行存款）、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其
他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入
投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%（其中投資于港股通標的股票的比
例不高于股票資產(chǎn)的50%）；投資于本基金定義的新能源汽車主題相關(guān)證券的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基
金資產(chǎn)的80%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基
金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、
應收申購款等。
若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機構(gòu)允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產(chǎn)
配置比例進行調(diào)整。
2.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本協(xié)議的約定，對基金投資、融資比例進
行監(jiān)督。
根據(jù)《基金合同》的約定，本基金投資組合比例應符合以下規(guī)定：
（1）本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%（其中投資于港股通標的股票的比例不高于股
票資產(chǎn)的50%）；投資于本基金定義的新能源汽車主題相關(guān)證券的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資
產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收
申購款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在境內(nèi)和香港同時上市的A+H股合計計算），
其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在境內(nèi)和香港同時上市
的A+H股合計計算），不超過該證券的10%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可
以不受此條款規(guī)定的比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的
10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類
資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券
期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（10）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報的
股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（11）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；
（12）本基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（13）本基金參與股指期貨交易，需遵守下列比例限制：
1）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
2）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；
3）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合
同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
4）在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)
凈值的20%；
5）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的95%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入
返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
（14）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放期的定期開放基金）持
有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部
投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；完全按照有關(guān)
指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（15）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過該基金資產(chǎn)凈值的15%；因證券市場
波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合本條所規(guī)定比例限制
的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（16）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易的，
可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（2）、（9）、（15）、（16）項之外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動
等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個交易
日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定。
在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)
督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則本
基金投資不再受相關(guān)限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
3.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同和本協(xié)議的約定，對基金投資禁止行為進行監(jiān)督。
基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動:
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向本基金的基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重大
利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應當符合本基金
的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和
評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人同意，并按法律法規(guī)予以披
露。重大關(guān)聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕?
事會應至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進行審查。
在基金合同生效后，基金管理人和基金托管人應相互提供與本機構(gòu)有控股關(guān)系的股東或者與本機構(gòu)
有其他重大利害關(guān)系的公司名單，以上名單發(fā)生變化的，應及時予以更新并通知對方。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則
本基金投資不再受相關(guān)限制。
4.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同和本協(xié)議的約定，對基金管理人參與銀行間債券
市場進行監(jiān)督。
（1）基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對于基金管理人參與銀行間債券
市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監(jiān)督。
基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標準的銀行間債券市場交易對手的名單?；?
托管人在收到名單后2個工作日內(nèi)電話或回函確認收到該名單?；鸸芾砣藨ㄆ诤筒欢ㄆ趯︺y行間債
券市場現(xiàn)券及回購交易對手的名單進行更新?；鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?個工作日內(nèi)電話或書面回函確
認，新名單自基金托管人確認當日生效。新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結(jié)算的交
易，仍應按照協(xié)議進行結(jié)算。
（2）基金管理人參與銀行間債券市場交易時，有責任控制交易對手的資信風險，由于交易對手資
信風險引起的損失,基金管理人應當負責向相關(guān)責任人追償。
5.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同和本協(xié)議的約定，對基金管理人銀行存款業(yè)務進
行監(jiān)督。
本基金投資銀行存款應符合如下規(guī)定：
（1）基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立對賬機制，確?；疸y行存款業(yè)務賬目及核算
的真實、準確。
（2）基金管理人與基金托管人應根據(jù)相關(guān)規(guī)定，就本基金銀行存款業(yè)務另行簽訂書面協(xié)議，明確
雙方在相關(guān)協(xié)議簽署、賬戶開設與管理、投資指令傳達與執(zhí)行、資金劃撥、賬目核對、到期兌付，以及
存款證實書的開立、傳遞、保管等流程中的權(quán)利、義務和職責，以確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保護基金份額
持有人的合法權(quán)益。
（3）基金托管人應加強對基金銀行存款業(yè)務的監(jiān)督與核查，嚴格審查、復核相關(guān)協(xié)議、賬戶資料、
投資指令、存款證實書等有關(guān)文件，切實履行托管職責。
（4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務時，應嚴格遵守《基金法》《運作辦法》等有關(guān)
法律法規(guī)，以及國家有關(guān)賬戶管理、利率管理、支付結(jié)算等的各項規(guī)定。
6.基金托管人對基金投資流通受限證券的監(jiān)督。
（1）基金投資流通受限證券,應遵守《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通
知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。
（2）流通受限證券與上文所述的流動性受限資產(chǎn)范圍不同,包括由《上市公司證券發(fā)行管理辦法》
規(guī)范的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包
括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受
限證券。
（3）基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前,向基金托管人提供經(jīng)基金管理人董事會批準的
有關(guān)基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度?；鹜顿Y非公開發(fā)行股票,基金管理人還應
提供基金管理人董事會批準的流動性風險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的
投資額度和投資比例控制情況。基金管理人應至少于首次執(zhí)行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面
發(fā)至基金托管人,保證基金托管人有足夠的時間進行審核?；鹜泄苋藨谑盏缴鲜鲑Y料后兩個工作日內(nèi),
以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。
（4）基金投資流通受限證券前,基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規(guī)要求的有關(guān)書面信息,
包括但不限于擬發(fā)行證券主體的中國證監(jiān)會批準文件、發(fā)行證券數(shù)量、發(fā)行價格、鎖定期,基金擬認購的
數(shù)量、價格、總成本、總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例、已持有流通受限證券市值占資產(chǎn)凈值的比例、資
金劃付時間等?；鸸芾砣藨ＷC上述信息的真實、完整,并應至少于擬執(zhí)行投資指令前兩個工作日將上
述信息書面發(fā)至基金托管人,保證基金托管人有足夠的時間進行審核。
（5）基金托管人應對基金管理人提供的有關(guān)書面信息進行審核，基金托管人認為上述資料可能導
致基金投資出現(xiàn)風險的,有權(quán)要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消除或防范措施進行補
充書面說明,并保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具的風險評估報告等備查
資料的權(quán)利。否則,基金托管人有權(quán)拒絕執(zhí)行有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財產(chǎn)損失的,基金托
管人不承擔任何責任,并有權(quán)報告中國證監(jiān)會。
如基金管理人和基金托管人無法達成一致,應及時上報中國證監(jiān)會請求解決。如果基金托管人切實履
行監(jiān)督職責,則不承擔任何責任。
7.基金托管人根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本協(xié)議的約定，對基金投資其他方面進行監(jiān)督。
（二）基金托管人應根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值計算、各類
基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確認、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣
傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。如果基金管理人未經(jīng)基金托管人的審核擅自將
不實的業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在宣傳推介材料上，則基金托管人對此不承擔任何責任，并有權(quán)在發(fā)現(xiàn)后報告
中國證監(jiān)會。
（三）基金管理人應積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，在規(guī)定時間內(nèi)答復并改正，就基金
托管人的疑義進行解釋或舉證。對基金托管人按照法規(guī)要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的，基金
管理人應積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令或?qū)嶋H投資運作違反《基金法》及其他有關(guān)法規(guī)、《基金合
同》和本協(xié)議規(guī)定的行為，應及時以書面形式或雙方約定的其他形式通知基金管理人限期糾正，基金管
理人收到通知后應及時核對，并以電話或書面形式向基金托管人反饋，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保
證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。
基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人有權(quán)報告中國證監(jiān)會。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管理人在限期
內(nèi)糾正。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約
定的，應當拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并有權(quán)向中國證監(jiān)會報告。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或
者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，并有權(quán)向中國證監(jiān)會報告。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法規(guī)、《基金合同》和本協(xié)議規(guī)定，基金管理人對基金托管人履行托管
職責的情況進行核查，核查事項包括但不限于基金托管人是否安全保管基金財產(chǎn)、開立基金財產(chǎn)的資金
賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶及債券托管賬戶等投資所需賬戶，是否及時、準確復核基金管理人計算
的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值，是否根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收，是否按照法規(guī)規(guī)定和《基
金合同》規(guī)定進行相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產(chǎn)進行核查?；鹜泄苋藨e極配合基金管
理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)
定時間內(nèi)答復并改正。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人未對基金資產(chǎn)實行分賬管理、擅自挪用基金資產(chǎn)、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)
行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》《基金合同》、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定
的，應及時以書面形式通知基金托管人在限期內(nèi)糾正，基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式
對基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人改正。
基金托管人對基金管理人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應報告中國證監(jiān)會。對基金
管理人按照法規(guī)要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的，基金托管人應積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和
制度等。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金托管人在限期
內(nèi)糾正。
基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等
手段妨礙基金管理人進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告
中國證監(jiān)會。
四、基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1.基金托管人應安全保管基金財產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人的指令，不得自行運用、處分、分配基金的任
何資產(chǎn)，非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
2.基金財產(chǎn)應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)?；鹭敭a(chǎn)的債權(quán)、不得與基金管理人、
基金托管人固有財產(chǎn)的債務相抵銷，不同基金財產(chǎn)的債權(quán)債務，不得相互抵銷?；鸸芾砣?、基金托管
人以其自有資產(chǎn)承擔法律責任，其債權(quán)人不得對基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押和其他權(quán)利。
3.基金托管人按照規(guī)定開立基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶和債券托管賬戶等投資
所需賬戶，基金管理人和基金托管人按照規(guī)定開立期貨資金賬戶。
4.基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，與基金托管人的其他業(yè)務和其他基金的托管
業(yè)務實行嚴格的分賬管理，獨立核算，確?；鹭敭a(chǎn)的完整和獨立。
5.對于因為基金投資產(chǎn)生的應收資產(chǎn)和基金申購過程中產(chǎn)生的應收資產(chǎn)，應由基金管理人負責與有
關(guān)當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金資產(chǎn)沒有到達基金銀行存款賬戶的，基金托管人
應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應負責向有關(guān)當事人追
償基金的損失?；鹜泄苋藢Υ瞬怀袚魏呜熑?。
6.除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
基金募集期滿或基金提前結(jié)束募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人數(shù)
符合《基金法》《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，由基金管理人在法定期限內(nèi)聘請符合《中華人民共和國證
券法》規(guī)定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資的2名以上（含2
名）中國注冊會計師簽字有效。驗資完成，基金管理人應將募集到的全部資金存入基金托管人為基金開
立的基金銀行存款賬戶中，基金托管人在收到資金當日出具相關(guān)證明文件。
（三）基金銀行存款賬戶的開立和管理
1.基金托管人應負責本基金銀行存款賬戶的開立和管理。
2.基金托管人以本基金的名義在其營業(yè)機構(gòu)開立基金的銀行存款賬戶，并根據(jù)基金管理人合法合規(guī)
的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，
包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益，均需通過本基金的銀行存款賬戶進行。
3.本基金銀行存款賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾砣?
不得假借本基金的名義開立其他任何銀行存款賬戶；亦不得使用基金的任何銀行存款賬戶進行本基金業(yè)
務以外的活動。
4.基金托管人可以通過申請開通本基金銀行賬戶的企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務進行資金支付，并使用交通銀
行企業(yè)網(wǎng)上銀行（簡稱“交通銀行網(wǎng)銀”）辦理托管資產(chǎn)的資金結(jié)算匯劃業(yè)務。
5.基金銀行存款賬戶的管理應符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（四）基金證券賬戶、證券資金賬戶的開立和管理
1.基金托管人以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱中國
結(jié)算）開立證券賬戶。
2.基金證券賬戶資產(chǎn)的管理和運用由基金管理人負責。
3.證券賬戶開立后，基金管理人以本基金名義在基金管理人選擇的證券經(jīng)紀機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點開立對應
的證券資金賬戶，并通知基金托管人。證券資金賬戶用于本基金證券交易的結(jié)算以及證券交易結(jié)算資金
的記錄，并與本基金銀行存款賬戶之間建立唯一銀證轉(zhuǎn)賬對應關(guān)系,證券經(jīng)紀機構(gòu)對開立的證券資金賬
戶內(nèi)存放的資金的安全承擔責任,基金托管人不負責保管證券資金賬戶內(nèi)存放的資金。
4.由基金托管人持基金管理人與證券經(jīng)紀機構(gòu)簽訂的三方存管相關(guān)協(xié)議辦理證券資金賬戶與本基
金銀行存款賬戶的銀證簽約手續(xù)，未經(jīng)基金托管人書面同意，基金管理人不得將銀證簽約的指定銀行結(jié)
算賬戶（即本基金托管賬戶）變更為其他賬戶，否則，因此引起的法律后果及給本基金造成的損失全部
由基金管理人承擔。
5.基金證券賬戶和證券資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋撕突?
金管理人不得出借和未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶和證券資金賬戶；亦不得使用基金的任
何賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
（五）債券托管賬戶的開設和管理
1.基金合同生效后，基金管理人負責向中國人民銀行進行報備，基金托管人在備案通過后在中央國
債登記結(jié)算有限責任公司及銀行間市場清算所股份有限公司以本基金的名義開立債券托管賬戶，并由基
金托管人負責基金的債券及資金的清算?；鸸芾砣素撠熒暾埢疬M入全國銀行間同業(yè)拆借市場進行交
易，由基金管理人在中國外匯交易中心開設同業(yè)拆借市場交易賬戶。
2.基金管理人代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協(xié)議，協(xié)議正本由基金管理人保存。
（六）期貨相關(guān)賬戶的開立和管理
基金管理人、基金托管人應當按照相關(guān)規(guī)定開立期貨資金賬戶，在中國金融期貨交易所獲取交易編
碼。期貨資金賬戶名稱及交易編碼對應名稱應按照有關(guān)規(guī)定設立。
基金托管人已取得期貨保證金存管銀行資格，基金管理人授權(quán)基金托管人辦理相關(guān)銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務。
（七）基金投資銀行存款賬戶的開立和管理
存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件上加蓋預留印鑒（須包括
基金托管人印章）及基金管理人公章。
本基金投資銀行存款時，基金管理人應當與存款銀行簽訂具體存款協(xié)議或存款確認單據(jù)，明確存款
的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、存款到期指定收款賬戶等細則。
為防范特殊情況下的流動性風險，定期存款協(xié)議中應當約定提前支取條款。
（八）其他賬戶的開立和管理
若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的投資業(yè)務，涉
及相關(guān)賬戶的開立、使用的，由基金管理人協(xié)助基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的
約定，開立有關(guān)賬戶。該賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對有關(guān)賬戶的開立和管理另
有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
（九）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保管
實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫。實物證券的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基
金管理人的指令辦理?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C構(gòu)實際有效控制的本基金資產(chǎn)不承擔保管責任。
銀行存款定期存單等有價憑證由基金托管人負責保管。
基金托管人只負責對存款證實書進行保管，不負責對存款證實書真?zhèn)蔚谋鎰e，不承擔存款證實書對
應存款的本金及收益的安全保管責任。
（十）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件分別由基金托管人、基金管理人保管，
相關(guān)業(yè)務程序另有限制除外。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的重大合同
時應盡可能保證持有二份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金
管理人應及時將正本送達基金托管人處。合同的保管期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋授權(quán)業(yè)務章的合同傳真件，未
經(jīng)雙方協(xié)商或未在合同約定范圍內(nèi)，合同原件不得轉(zhuǎn)移。
五、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算
（一）基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額的基金份額凈值的計算與復核
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值。
基金管理人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值。估值原則應符合《基金合同》《中國證券監(jiān)督管理委員
會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定?；鹳Y產(chǎn)凈值和各類基金份額凈
值由基金管理人負責計算，基金托管人復核。基金管理人應于每個工作日交易結(jié)束后計算當日的各類基
金份額的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值，以約定方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)
果復核后，將復核結(jié)果反饋給基金管理人，由基金管理人按規(guī)定予以公布。
本基金按以下方法估值：
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等，另有規(guī)定的除外），以其估值日在證券交易所掛牌的市
價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)未發(fā)生
影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重
大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因
素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；
（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機構(gòu)提供的相應
品種當日的估值凈價進行估值；
（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機構(gòu)提供的相應品
種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值；
（4）交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券以每日收盤價作為估值全價；
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。交易所市場掛牌轉(zhuǎn)讓
的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。
2、處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法
估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票和債券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量
公允價值的情況下，按成本估值；
（3）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應以活躍市場
上未經(jīng)調(diào)整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對于活躍市場報價未能代表計量日公允價值的情況
下，應對市場報價進行調(diào)整，確認計量日的公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，
則采用估值技術(shù)確定公允價值；
（4）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)行股票時
公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交
易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供的相應品種當日的估值
凈價估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供的相應品種當日的唯一估值
凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，回售登記期截止日（含當日）后未行
使回售權(quán)的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構(gòu)未提供估值
價格的債券，在發(fā)行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發(fā)生大的變動的情
況下，按成本估值。
4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
5、本基金投資同業(yè)存單，按估值日第三方估值機構(gòu)提供的估值凈價估值；選定的第三方估值機構(gòu)
未提供估值價格的，按成本估值。
6、持有的銀行存款以本金列示，按相應利率逐日確認利息。
7、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結(jié)算價進行估值，估值當日無結(jié)算價的，且最近交
易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
8、本基金外幣資產(chǎn)價值計算中，涉及港幣對人民幣匯率的，應當以基金估值日中國人民銀行或其
授權(quán)機構(gòu)公布的人民幣匯率中間價為基準。
9、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情
況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
10、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫浴?
11、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)
定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基金的基金會
計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎上充分討論
后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布，由此給基金份
額持有人和基金造成的損失以及因該交易日基金資產(chǎn)凈值計算順延錯誤而引起的損失，由基金管理人負
責賠付。
（二）實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側(cè)袋機制的，應根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披露主袋賬戶的基金凈值
信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
（三）凈值差錯處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、及時性。當
任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷售機構(gòu)、或投資人自身
的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事
人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障
差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協(xié)調(diào)各方，及時進行
更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未及時更正已產(chǎn)生的估
值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積
極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值
錯誤責任方應對更正的情況向有關(guān)當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關(guān)當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對估值錯誤的
有關(guān)直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。但估值錯誤責任方仍應
對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦?
損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不
當?shù)美漠斒氯讼碛幸蠼桓恫划數(shù)美臋?quán)利；如果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當?shù)美颠€
給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的
差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定估值錯誤的
責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機構(gòu)進行更正，
并就估值錯誤的更正向有關(guān)當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合
理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會
備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另有通行做法，雙方
當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協(xié)商。
5、特殊情況的處理
（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第9項進行估值時，所造成的誤差不作為基金份額凈
值錯誤處理。
（2）由于不可抗力，或證券、期貨交易場所、登記結(jié)算公司、證券經(jīng)紀機構(gòu)等機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯
誤等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該
錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金
托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
（四）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應
當暫停估值；
4、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
（五）基金會計制度
按國家有關(guān)部門制定的會計制度執(zhí)行。
（六）基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照雙方約定的同一記賬方法和會計處理原則，
分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套賬冊，對雙方各自的賬冊定期進行核對，互相監(jiān)督，以保證
基金財產(chǎn)的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。
（七）會計數(shù)據(jù)和財務指標的核對
雙方應每個交易日核對賬目，如發(fā)現(xiàn)雙方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人必須及時查
明原因并糾正，確保核對一致。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值信息的
計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。
（八）基金定期報告的編制和復核
基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編制，應于每月終了后5
個工作日內(nèi)完成。定期報告文件應按中國證監(jiān)會的要求公告。季度報表的編制，應于季度結(jié)束之日起15
個工作日內(nèi)完成；基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在3個
工作日內(nèi)，更新基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要并登載在規(guī)定網(wǎng)站，基金產(chǎn)品資料概要還應當?shù)禽d
在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要的其他信息發(fā)生變更的，基金管
理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要。
中期報告在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)公告；年度報告在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)公告。《基金合同》
生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
基金管理人在月初3個工作日內(nèi)完成上月度報表的編制，以約定方式將有關(guān)報表提供基金托管人；
基金托管人收到后在2個工作日內(nèi)進行復核，并將復核結(jié)果及時書面或以雙方約定的其他方式通知基金
管理人。對于季度報告、中期報告、年度報告、更新招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等，基金管理人和
基金托管人應在上述監(jiān)管部門規(guī)定的時間內(nèi)完成編制、復核及公告。基金托管人在復核過程中，發(fā)現(xiàn)雙
方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共同查明原因，進行調(diào)整，調(diào)整以雙方認可的賬務處
理方式為準。如果基金管理人與基金托管人不能于應當發(fā)布公告之日前就相關(guān)報表達成一致，基金管理
人有權(quán)按照其編制的報表對外發(fā)布公告，基金托管人有權(quán)就相關(guān)情況報中國證監(jiān)會備案。
基金托管人對上述報告復核完畢后，可以出具復核確認書（蓋章）或以其他雙方約定的方式確認，
以備有權(quán)機構(gòu)對相關(guān)文件審核檢查。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~持有人名冊由
基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應分別保管基金份額持有人
名冊，基金登記機構(gòu)保存期不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限，法律法規(guī)另有規(guī)定或有權(quán)機關(guān)另有要求的
除外。如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔責任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關(guān)資料送交基金托管人，不得
無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整性。基金托管人不得將所保管的基金份額持有
人名冊用于基金托管業(yè)務以外的其他用途，并應遵守保密義務。
七、爭議解決方式
雙方當事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，應通過友好協(xié)商或者調(diào)解解決。
如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（上海國際仲裁中
心），仲裁地點為上海市，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方當事人
均有約束力。仲裁費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和本協(xié)
議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
本協(xié)議受中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法
律）管轄。
八、基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）基金托管協(xié)議的變更
本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對本協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與《基金合
同》的規(guī)定有任何沖突。修改后的新協(xié)議，應報中國證監(jiān)會備案。
（二）基金托管協(xié)議的終止
1.《基金合同》終止；
2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)，被依法取消基金托管資格或因其他事由造成其他基金托管
人接管基金財產(chǎn)；
3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)，被依法取消基金管理資格或因其他事由造成其他基金管理
人接管基金管理權(quán)；
4.發(fā)生《基金法》《銷售辦法》《運作辦法》或其他法律法規(guī)規(guī)定的終止事項。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1.基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小組，基金管
理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2.基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共
和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必
要的工作人員。
3.基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。基
金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4.基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5.基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現(xiàn)的，清算
期限可相應順延。
6.清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由基金財產(chǎn)
清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
7.基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、交納所
欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
8.基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告?；鹭敭a(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定
的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后，報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告
于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小
組應當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
9.基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
二十二、對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務，并將根據(jù)基金份額持有人的需要和市場的變
化增加、修改這些服務項目。以下是主要的服務內(nèi)容：
（一）基金份額持有人登記服務
本基金登記機構(gòu)為基金份額持有人提供登記服務?；鸬怯洐C構(gòu)配備安全、完善的電腦系統(tǒng)及通訊
系統(tǒng)，準確、及時地為基金投資者辦理基金賬戶、基金份額的登記、管理、托管與轉(zhuǎn)托管，基金份額持
有人名冊的管理，權(quán)益分配時紅利的登記、派發(fā)，基金交易份額的清算過戶和基金交易資金的交收等服
務。
（二）基金份額持有人交易記錄查詢及定期對賬單服務
1、本基金份額持有人可通過基金管理人的客戶服務中心查詢歷史交易記錄。
2、定期對賬單服務
基金管理人設立客戶服務部門。對賬單服務分為電子對賬單服務和紙質(zhì)對賬單服務。每月度、季度、
年度結(jié)束后10個工作日內(nèi)，客戶服務部門將通過郵件向所有選擇電子對賬單服務的基金份額持有人發(fā)
送電子對賬單，記錄該基金份額持有人最近一月度，或一季度或一年度內(nèi)所有申購、贖回、非交易過戶
等交易發(fā)生的時間、金額、數(shù)量、價格以及當前賬戶的余額等。每年度結(jié)束后30個工作日內(nèi)，客戶服
務部門將向本年度有交易的或持有份額的，且選擇紙質(zhì)對賬單服務的基金份額持有人寄送該基金份額持
有人最近一年度紙質(zhì)對賬單?；鸱蓊~持有人也可通過基金管理人網(wǎng)站下載電子對賬單或撥打基金管理
人客服熱線索取電子或紙質(zhì)對賬單，亦可通過銷售機構(gòu)網(wǎng)點進行查詢。
（三）紅利再投資服務
若基金份額持有人選擇紅利再投資形式進行基金收益分配，該基金份額持有人當期分配所得基金收
益將按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額，且不收取任何申購費用。若基金份額
持有人不選擇此項服務，本基金將按照默認的現(xiàn)金分紅方式對紅利予以發(fā)放。
（四）定期定額投資計劃
在技術(shù)條件成熟時，基金管理人可利用直銷中心或其他銷售機構(gòu)為投資者提供定期定額投資的服務。
通過定期定額投資計劃，投資者可以通過固定的渠道，定期定額申購基金份額，具體方法另行公告。
（五）客戶服務中心
客服中心自動語音系統(tǒng)提供7*24小時基金交易情況、基金賬戶余額、基金產(chǎn)品與服務等信息查詢。
客服中心人工坐席在每個工作日提供不少于8小時的坐席服務，投資者可以通過撥打熱線獲得業(yè)務
咨詢、信息查詢、服務投訴、資料修改、疑難解答、客戶投訴/意見/建議處理、信函補寄、基金信息的
定制等專項服務。
客戶服務電話：021-50509666、400-821-0588
（六）網(wǎng)絡服務
基金管理人網(wǎng)站可為投資者提供下列服務：信息定制、在線賬戶查詢、信息下載、專家在線咨詢、
舉辦網(wǎng)上活動等。
投資者還可通過基金管理人網(wǎng)站直接進行網(wǎng)上交易，享受一站式服務。
基金管理人網(wǎng)站：www.scfund.com.cn
（七）如本招募說明書存在任何您/貴機構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請通過上述方式聯(lián)系基金管理人。請確
保投資前，您/貴機構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
二十三、其他應披露事項
（1）2024年11月19日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于參加中信銀行股份有限公司費率優(yōu)惠的公告》；
（2）2024年12月06日在上海證券報、證券時報、公司網(wǎng)站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東
吳基金管理有限公司旗下基金招募說明書更新的提示性公告》；
（3）2024年12月06日在公司網(wǎng)站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳新能源汽車股票型證券
投資基金更新招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要》；
（4）2024年12月11日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司高級管理人員變更公告》；
（5）2024年12月12日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
“郵你同贏”平臺為代銷機構(gòu)、開通轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告》；
（6）2024年12月25日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于參加招商銀行股份有限公司申購補差費率優(yōu)惠的公
告》；
（7）2025年01月22日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司旗下基金2024年4季度報告提示性公告》；
（8）2025年01月22日在公司網(wǎng)站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳新能源汽車股票型證券
投資基金2024年第4季度報告》；
（9）2025年03月31日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告》；
（10）2025年03月31日在公司網(wǎng)站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳新能源汽車股票型證券
投資基金2024年年度報告》；
（11）2025年03月31日在公司網(wǎng)站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司旗下
公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況》；
（12）2025年04月07日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于參加浙商銀行股份有限公司申購補差費率優(yōu)惠的公
告》；
（13）2025年04月09日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值方法變更的公告》；
（14）2025年04月22日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司旗下基金2025年1季度報告提示性公告》；
（15）2025年04月22日在公司網(wǎng)站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳新能源汽車股票型證券
投資基金2025年第1季度報告》；
（16）2025年04月28日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于提醒客戶謹防虛假APP、網(wǎng)站、二維碼、公眾號詐騙
的風險提示公告》；
（17）2025年05月12日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于參加中國郵政儲蓄銀行股份有限公司費率優(yōu)惠的公
告》；
（18）2025年05月19日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于參加騰安基金銷售（深圳）有限公司申購補差費率優(yōu)
惠的公告》；
（19）2025年05月21日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于關(guān)閉直銷網(wǎng)上交易平臺部分業(yè)務服務的公告》；
（20）2025年05月27日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售（上海）有限公司辦理旗下基金相
關(guān)業(yè)務的公告》；
（21）2025年06月12日在中國證券報、上海證券報、證券時報、公司網(wǎng)站、中證信息網(wǎng)站等媒介
上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中國郵政儲蓄銀行股份有限公司為代銷機構(gòu)、
開通定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告》；
（22）2025年06月18日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于關(guān)閉直銷網(wǎng)上交易平臺部分業(yè)務服務的提示性公告》；
（23）2025年07月21日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司旗下基金2025年2季度報告提示性公告》；
（24）2025年07月21日在公司網(wǎng)站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳新能源汽車股票型證券
投資基金2025年第2季度報告》；
（25）2025年08月09日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告》；
（26）2025年08月09日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于董事長變更的公告》；
（27）2025年08月29日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示性公告》；
（28）2025年08月29日在公司網(wǎng)站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳新能源汽車股票型證券
投資基金2025年中期報告》；
（29）2025年09月01日在中國證券報、上海證券報、證券時報、公司網(wǎng)站、中證信息網(wǎng)站等媒介
上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增方正證券股份有限公司為代銷機構(gòu)、開通定期
定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告》；
（30）2025年09月23日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于參加世紀證券有限責任公司申購補差費率優(yōu)惠的公
告》；
（31）2025年09月23日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增上海證達通基金銷售有限公司為代
銷機構(gòu)、開通定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務并參加費率優(yōu)惠的公告》；
（32）2025年10月28日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、中證信息
網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司旗下基金2025年3季度報告提示性公告》；
（33）2025年10月28日在公司網(wǎng)站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳新能源汽車股票型證券
投資基金2025年第3季度報告》。
二十四、招募說明書存放及查閱方式
（一）招募說明書的存放地點
本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)的住所，供公眾查閱、復制。
（二）招募說明書的查閱方式
投資者可在辦公時間免費查閱本基金的招募說明書，也可按工本費購買本招募說明書的復印件，但
應以本基金招募說明書的正本為準。
二十五、備查文件
（一）中國證監(jiān)會準予本基金募集注冊的文件
（二）《東吳新能源汽車股票型證券投資基金基金合同》
（三）《東吳新能源汽車股票型證券投資基金托管協(xié)議》
（四）法律意見書
（五）基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（六）基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（七）中國證監(jiān)會要求的其他文件
東吳基金管理有限公司
二零二五年十二月
東吳新能源汽車股票型證券投資基金招募說明書—東吳基金管理有限公司2025年1號.pdf